Сравнение PAMC с SRVR
PAMC (Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF) and SRVR (Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - PAMC is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index, while SRVR is a REIT fund tracking the FTSE Nareit All Equity REITs Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PAMC returned 10.69%/yr vs -3.67%/yr for SRVR. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAMC charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for SRVR.
Доходность
Сравнение доходности PAMC и SRVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAMC показывает доходность 16.35%, что значительно выше, чем у SRVR с доходностью 6.87%.
PAMC
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.87%
- 6 месяцев
- 9.09%
- С начала года
- 16.35%
- 1 год
- 25.00%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- —
SRVR
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -10.64%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- 6.87%
- 1 год
- -4.54%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -3.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAMC и SRVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMC Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF | 16.35% | 1.54% | 26.20% | 19.30% | -12.15% | 13.15% | 34.86% |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 6.87% | -1.99% | 2.70% | 6.84% | -31.90% | 22.31% | 3.11% |
Correlation
The correlation between PAMC and SRVR is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г. | 0.56 |
The correlation between PAMC and SRVR has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAMC vs. SRVR — Ранг доходности на риск
PAMC
SRVR
Сравнение PAMC c SRVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAMC | SRVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.97 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | -0.30 | +2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | -0.60 | +9.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAMC и SRVR
Максимальная просадка PAMC за все время составила -27.04%, что меньше максимальной просадки SRVR в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAMC и SRVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAMC | SRVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.04% | -40.99% | +13.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | -14.98% | +4.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.07% | -18.34% | -7.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.61% | -40.99% | +14.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -21.75% | +19.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -15.27% | +7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 7.55% | -4.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAMC и SRVR
Текущая волатильность для Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) составляет 3.80%, в то время как у Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что PAMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAMC | SRVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 4.22% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.13% | 14.02% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.88% | 17.29% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 19.85% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 21.41% | -0.76% |
Сравнение комиссий PAMC и SRVR
PAMC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SRVR в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAMC и SRVR
Дивидендная доходность PAMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности SRVR в 2.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMC Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF | 1.12% | 1.11% | 0.97% | 0.69% | 1.29% | 0.36% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 2.86% | 2.67% | 2.00% | 3.69% | 1.70% | 1.19% | 1.59% | 1.61% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
PAMC and SRVR have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRVR has higher volatility (4.22%) compared to PAMC (3.80%). In terms of maximum drawdown, PAMC dropped -27.04% vs SRVR's -40.99%.
On 5-year performance, PAMC leads with 10.69% vs -3.67% for SRVR. On fees, SRVR is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PAMC has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PAMC has performed better with a 10.69% return vs -3.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SRVR is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for PAMC.
SRVR has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 1.12% for PAMC.
PAMC is categorized as Mid Cap Growth Equities, while SRVR is REIT. PAMC tracks Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index, while SRVR tracks FTSE Nareit All Equity REITs Index. Their fees differ too: 0.60% for PAMC and 0.49% for SRVR.
PAMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAMC и SRVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор