Сравнение PAMC с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
PAMC и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAMC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PAMC и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAMC и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMC Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF | 4.43% | 1.54% | 26.20% | 19.30% | -12.15% | 13.15% | 34.03% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 21.03% |
Доходность по периодам
С начала года, PAMC показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 1.46%.
PAMC
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 15.41%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- —
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAMC и SPHQ
PAMC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
PAMC vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
PAMC
SPHQ
Сравнение PAMC c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAMC | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.94 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.44 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.45 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 6.35 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAMC | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.94 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.78 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.50 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между PAMC и SPHQ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAMC и SPHQ
Дивидендная доходность PAMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMC Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF | 1.24% | 1.11% | 0.97% | 0.69% | 1.29% | 0.36% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок PAMC и SPHQ
Максимальная просадка PAMC за все время составила -27.04%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAMC и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAMC | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.04% | -57.83% | +30.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -10.84% | -2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.04% | -25.04% | -2.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.89% | -5.92% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -10.78% | +3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.48% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAMC и SPHQ
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что PAMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAMC | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 5.32% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 9.67% | +5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.65% | 17.13% | +4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 16.40% | +4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 17.81% | +3.01% |