Сравнение PAMC с SCHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM).
PAMC и SCHM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAMC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г.. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PAMC и SCHM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAMC и SCHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMC Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF | 4.43% | 1.54% | 26.20% | 19.30% | -12.15% | 13.15% | 34.03% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 4.18% | 10.17% | 11.98% | 16.69% | -17.07% | 19.36% | 32.47% |
Доходность по периодам
С начала года, PAMC показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у SCHM с доходностью 4.18%.
PAMC
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 15.41%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- —
SCHM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAMC и SCHM
PAMC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%.
Доходность на риск
PAMC vs. SCHM — Ранг доходности на риск
PAMC
SCHM
Сравнение PAMC c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAMC | SCHM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.98 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.49 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.49 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 6.50 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAMC | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.98 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.31 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.55 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между PAMC и SCHM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAMC и SCHM
Дивидендная доходность PAMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности SCHM в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMC Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF | 1.24% | 1.11% | 0.97% | 0.69% | 1.29% | 0.36% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.40% | 1.46% | 1.43% | 1.50% | 1.67% | 1.13% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок PAMC и SCHM
Максимальная просадка PAMC за все время составила -27.04%, что меньше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAMC и SCHM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAMC | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.04% | -42.43% | +15.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -14.16% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.04% | -26.46% | -0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.89% | -5.44% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -5.71% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 3.24% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAMC и SCHM
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что PAMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAMC | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 6.80% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 12.07% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.65% | 21.15% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 19.51% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 20.41% | +0.41% |