PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PAMC с PDP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PAMC и PDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAMC и PDP


2026 (YTD)202520242023202220212020
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF
4.43%1.54%26.20%19.30%-12.15%13.15%34.03%
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
5.92%8.37%26.06%20.88%-24.49%7.72%31.59%

Доходность по периодам

С начала года, PAMC показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у PDP с доходностью 5.92%.


PAMC

1 день
1.51%
1 месяц
-4.41%
С начала года
4.43%
6 месяцев
4.06%
1 год
15.41%
3 года*
14.52%
5 лет*
7.43%
10 лет*

PDP

1 день
2.11%
1 месяц
-4.48%
С начала года
5.92%
6 месяцев
3.93%
1 год
22.86%
3 года*
17.76%
5 лет*
7.65%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

Сравнение комиссий PAMC и PDP

PAMC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PDP в 0.62%.


Доходность на риск

PAMC vs. PDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PAMC
Ранг доходности на риск PAMC: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAMC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAMC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAMC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAMC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAMC: 4545
Ранг коэф-та Мартина

PDP
Ранг доходности на риск PDP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAMC c PDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PAMCPDPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.95

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.40

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.95

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.56

6.34

-1.78

PAMC vs. PDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAMC на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDP равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAMC и PDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PAMCPDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.95

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.35

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.42

+0.26

Корреляция

Корреляция между PAMC и PDP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PAMC и PDP

Дивидендная доходность PAMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности PDP в 0.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF
1.24%1.11%0.97%0.69%1.29%0.36%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
0.13%0.17%0.15%0.42%0.45%0.00%0.11%0.25%0.18%0.28%0.81%0.39%

Просадки

Сравнение просадок PAMC и PDP

Максимальная просадка PAMC за все время составила -27.04%, что меньше максимальной просадки PDP в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAMC и PDP.


Загрузка...

Показатели просадок


PAMCPDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.04%

-59.34%

+32.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.60%

-12.04%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.04%

-33.91%

+6.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-5.54%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-10.69%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.70%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PAMC и PDP

Текущая волатильность для Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) составляет 9.01%, в то время как у Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) волатильность равна 9.91%. Это указывает на то, что PAMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PAMCPDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

9.91%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

18.70%

-3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.65%

24.22%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

21.94%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.82%

21.44%

-0.62%