Сравнение PAMC с IWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и iShares Russell Midcap ETF (IWR).
PAMC и IWR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAMC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г.. IWR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PAMC и IWR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAMC и IWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMC Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF | 4.43% | 1.54% | 26.20% | 19.30% | -12.15% | 13.15% | 34.03% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.98% | 10.37% | 15.21% | 17.05% | -17.48% | 22.44% | 30.26% |
Доходность по периодам
С начала года, PAMC показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у IWR с доходностью 1.98%.
PAMC
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 15.41%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- —
IWR
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAMC и IWR
PAMC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IWR в 0.19%.
Доходность на риск
PAMC vs. IWR — Ранг доходности на риск
PAMC
IWR
Сравнение PAMC c IWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAMC | IWR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.85 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.31 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 5.71 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAMC | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.85 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.38 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.48 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между PAMC и IWR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAMC и IWR
Дивидендная доходность PAMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности IWR в 1.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMC Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF | 1.24% | 1.11% | 0.97% | 0.69% | 1.29% | 0.36% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.27% | 1.29% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.04% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок PAMC и IWR
Максимальная просадка PAMC за все время составила -27.04%, что меньше максимальной просадки IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAMC и IWR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAMC | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.04% | -58.78% | +31.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -13.38% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.04% | -26.18% | -0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.89% | -5.09% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -7.85% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.91% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAMC и IWR
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с iShares Russell Midcap ETF (IWR) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что PAMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAMC | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 5.48% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 10.48% | +4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.65% | 19.08% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 18.24% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 19.35% | +1.47% |