Сравнение PAMC с IVOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO).
PAMC и IVOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAMC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г.. IVOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PAMC и IVOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAMC и IVOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMC Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF | 4.43% | 1.54% | 26.20% | 19.30% | -12.15% | 13.15% | 34.03% |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 3.39% | 7.47% | 13.77% | 16.45% | -13.17% | 24.61% | 32.46% |
Доходность по периодам
С начала года, PAMC показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у IVOO с доходностью 3.39%.
PAMC
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 15.41%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- —
IVOO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 10.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAMC и IVOO
PAMC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IVOO в 0.10%.
Доходность на риск
PAMC vs. IVOO — Ранг доходности на риск
PAMC
IVOO
Сравнение PAMC c IVOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAMC | IVOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.84 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.32 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.30 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 5.58 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAMC | IVOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.84 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.34 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.59 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между PAMC и IVOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAMC и IVOO
Дивидендная доходность PAMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности IVOO в 1.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMC Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF | 1.24% | 1.11% | 0.97% | 0.69% | 1.29% | 0.36% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 1.31% | 1.35% | 1.30% | 1.25% | 1.58% | 1.14% | 1.23% | 1.49% | 1.56% | 1.22% | 1.37% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок PAMC и IVOO
Максимальная просадка PAMC за все время составила -27.04%, что меньше максимальной просадки IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAMC и IVOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAMC | IVOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.04% | -42.33% | +15.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -14.17% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.04% | -24.22% | -2.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.89% | -5.35% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -5.31% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 3.29% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAMC и IVOO
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что PAMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAMC | IVOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 6.46% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 11.93% | +2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.65% | 21.23% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 19.73% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 21.16% | -0.34% |