PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAMC с IPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAMC с IPO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PAMC (Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF) and IPO (Renaissance IPO ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - PAMC tracks the Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index while IPO tracks the Renaissance IPO Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PAMC returned 9.24%/yr vs -2.68%/yr for IPO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PAMC и IPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и Renaissance IPO ETF (IPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAMC показывает доходность 18.25%, что значительно ниже, чем у IPO с доходностью 25.24%.

PAMC

1 день
-1.11%
1 месяц
3.39%
С начала года
18.25%
6 месяцев
15.73%
1 год
29.68%
3 года*
18.49%
5 лет*
9.24%
10 лет*
—

IPO

1 день
-3.12%
1 месяц
7.67%
С начала года
25.24%
6 месяцев
22.03%
1 год
32.81%
3 года*
22.83%
5 лет*
-2.68%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAMC и IPO

2026 (YTD)202520242023202220212020
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF		18.25%1.54%26.20%19.30%-12.15%13.15%34.86%
IPO
Renaissance IPO ETF		25.24%5.45%15.68%52.55%-57.26%-10.31%58.96%

Correlation

The correlation between PAMC and IPO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г.

0.64

The correlation between PAMC and IPO shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PAMC и IPO

Секторы
PAMC
IPO

Промышленность

25.8%
8.8%

Технологии

16.1%
46.6%

Финансовые услуги

15.8%
4.4%

Потребительский циклический сектор

11.8%
12.2%

Энергетика

9.8%
0.9%

Сырьевые материалы

5.6%

-

Недвижимость

4.0%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.8%
7.8%

Здравоохранение

3.4%
8.9%

Коммунальные услуги

3.1%
0.2%

Коммуникационные услуги

0.7%
6.7%

Промышленность

PAMC
25.8%
IPO
8.8%

Технологии

PAMC
16.1%
IPO
46.6%

Финансовые услуги

PAMC
15.8%
IPO
4.4%

Потребительский циклический сектор

PAMC
11.8%
IPO
12.2%

Энергетика

PAMC
9.8%
IPO
0.9%

Сырьевые материалы

PAMC
5.6%
IPO

-

Недвижимость

PAMC
4.0%
IPO
3.5%

Потребительский защитный сектор

PAMC
3.8%
IPO
7.8%

Здравоохранение

PAMC
3.4%
IPO
8.9%

Коммунальные услуги

PAMC
3.1%
IPO
0.2%

Коммуникационные услуги

PAMC
0.7%
IPO
6.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF

Renaissance IPO ETF

Часто сравнивают с PAMC:
PAMC с PALCPAMC с QVMMPAMC с AFMCPAMC с XMMOPAMC с SPYPAMC с XMHQPAMC с VTI
Часто сравнивают с IPO:
IPO с FPXIPO с SPYIPO с IPOSIPO с BRK-BIPO с VOOIPO с VTIIPO с QQQ

Доходность на риск

PAMC vs. IPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAMC
Ранг доходности на риск PAMC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAMC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAMC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAMC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAMC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IPO
Ранг доходности на риск IPO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAMC c IPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и Renaissance IPO ETF (IPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAMCIPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.09

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
1.61

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

1.26

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.77

2.81

+7.96

PAMC vs. IPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAMC на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа IPO равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAMC и IPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAMC и IPO

Максимальная просадка PAMC за все время составила -27.04%, что меньше максимальной просадки IPO в -68.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAMC и IPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAMCIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.04%

-68.76%

+41.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-26.24%

+16.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.07%

-32.04%

+5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.61%

-66.02%

+39.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-24.33%

+23.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-22.93%

+15.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

11.72%

-8.96%

Волатильность

Сравнение волатильности PAMC и IPO

Текущая волатильность для Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) составляет 5.44%, в то время как у Renaissance IPO ETF (IPO) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что PAMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAMCIPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

11.32%

-5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.37%

23.79%

-9.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

30.30%

-11.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.40%

36.08%

-15.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

31.61%

-10.89%

Сравнение комиссий PAMC и IPO

И PAMC, и IPO имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAMC и IPO

Дивидендная доходность PAMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности IPO в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPO
Renaissance IPO ETF		0.42%0.66%0.12%0.00%0.00%0.00%0.10%0.26%0.49%0.43%0.40%0.11%
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF		1.10%1.11%0.97%0.69%1.29%0.36%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PAMC and IPO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPO has higher volatility (11.32%) compared to PAMC (5.44%). In terms of maximum drawdown, PAMC dropped -27.04% vs IPO's -68.76%.

On 5-year performance, PAMC leads with 9.24% vs -2.68% for IPO. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, PAMC has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAMC has performed better with a 9.24% return vs -2.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAMC and IPO have the same expense ratio: 0.60% per year.

PAMC has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.42% for IPO.

PAMC tracks Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index, while IPO tracks Renaissance IPO Index. They also come from different issuers: Pacer and Renaissance Capital.

PAMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAMC и IPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор