PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAMC с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAMC с ICOW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PAMC (Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - PAMC is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index, while ICOW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PAMC returned 9.24%/yr vs 8.76%/yr for ICOW. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAMC charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for ICOW.

Доходность

Сравнение доходности PAMC и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAMC показывает доходность 18.25%, что значительно выше, чем у ICOW с доходностью 8.64%.

PAMC

1 день
-1.11%
1 месяц
3.39%
С начала года
18.25%
6 месяцев
15.73%
1 год
29.68%
3 года*
18.49%
5 лет*
9.24%
10 лет*
—

ICOW

1 день
-2.08%
1 месяц
-6.45%
С начала года
8.64%
6 месяцев
8.47%
1 год
27.98%
3 года*
16.87%
5 лет*
8.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAMC и ICOW

2026 (YTD)202520242023202220212020
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF		18.25%1.54%26.20%19.30%-12.15%13.15%34.86%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		8.64%36.95%-2.59%18.94%-7.98%11.52%32.55%

Correlation

The correlation between PAMC and ICOW is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г.

0.64

The correlation between PAMC and ICOW shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PAMC и ICOW

Секторы
PAMC
ICOW

Промышленность

25.8%
29.1%

Технологии

16.1%
7.8%

Финансовые услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

11.8%
12.7%

Энергетика

9.8%
21.3%

Сырьевые материалы

5.6%
5.6%

Недвижимость

4.0%

-

Потребительский защитный сектор

3.8%
8.1%

Здравоохранение

3.4%
6.7%

Коммунальные услуги

3.1%

-

Коммуникационные услуги

0.7%
8.7%

Промышленность

PAMC
25.8%
ICOW
29.1%

Технологии

PAMC
16.1%
ICOW
7.8%

Финансовые услуги

PAMC
15.8%
ICOW

-

Потребительский циклический сектор

PAMC
11.8%
ICOW
12.7%

Энергетика

PAMC
9.8%
ICOW
21.3%

Сырьевые материалы

PAMC
5.6%
ICOW
5.6%

Недвижимость

PAMC
4.0%
ICOW

-

Потребительский защитный сектор

PAMC
3.8%
ICOW
8.1%

Здравоохранение

PAMC
3.4%
ICOW
6.7%

Коммунальные услуги

PAMC
3.1%
ICOW

-

Коммуникационные услуги

PAMC
0.7%
ICOW
8.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с PAMC:
PAMC с PALCPAMC с QVMMPAMC с AFMCPAMC с XMMOPAMC с SPYPAMC с XMHQPAMC с VTI
Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с COWZICOW с FIVLXICOW с GSIEICOW с ARTKX

Доходность на риск

PAMC vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAMC
Ранг доходности на риск PAMC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAMC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAMC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAMC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAMC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAMC c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAMCICOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.91

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.52

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

3.51

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.77

11.46

-0.69

PAMC vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAMC на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICOW равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAMC и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAMC и ICOW

Максимальная просадка PAMC за все время составила -27.04%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAMC и ICOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAMCICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.04%

-43.49%

+16.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-8.02%

-2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.07%

-14.81%

-11.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.61%

-27.79%

+1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-8.01%

+6.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-7.56%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.45%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PAMC и ICOW

Текущая волатильность для Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) составляет 5.44%, в то время как у Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что PAMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAMCICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

5.85%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.37%

11.90%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

14.75%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.40%

16.77%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

18.51%

+2.21%

Сравнение комиссий PAMC и ICOW

PAMC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAMC и ICOW

Дивидендная доходность PAMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности ICOW в 2.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.35%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF		1.10%1.11%0.97%0.69%1.29%0.36%0.30%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PAMC and ICOW have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICOW has higher volatility (5.85%) compared to PAMC (5.44%). In terms of maximum drawdown, PAMC dropped -27.04% vs ICOW's -43.49%.

On 5-year performance, PAMC leads with 9.24% vs 8.76% for ICOW. On fees, PAMC is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PAMC has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAMC has performed better with a 9.24% return vs 8.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAMC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for ICOW.

ICOW has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 1.10% for PAMC.

PAMC is categorized as Mid Cap Growth Equities, while ICOW is Foreign Large Cap Equities. PAMC tracks Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index, while ICOW tracks Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Their fees differ too: 0.60% for PAMC and 0.65% for ICOW.

ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAMC и ICOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор