PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PAMC с GLRY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PAMC и GLRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAMC и GLRY


2026 (YTD)202520242023202220212020
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF
4.43%1.54%26.20%19.30%-12.15%13.15%0.91%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
4.52%16.50%16.59%19.58%-22.50%15.97%4.13%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PAMC показывает доходность 4.43%, а GLRY немного выше – 4.52%.


PAMC

1 день
1.51%
1 месяц
-4.41%
С начала года
4.43%
6 месяцев
4.06%
1 год
15.41%
3 года*
14.52%
5 лет*
7.43%
10 лет*

GLRY

1 день
0.75%
1 месяц
-5.53%
С начала года
4.52%
6 месяцев
0.48%
1 год
28.84%
3 года*
16.47%
5 лет*
6.42%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

Сравнение комиссий PAMC и GLRY

PAMC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GLRY в 0.85%.


Доходность на риск

PAMC vs. GLRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PAMC
Ранг доходности на риск PAMC: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAMC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAMC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAMC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAMC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAMC: 4545
Ранг коэф-та Мартина

GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAMC c GLRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PAMCGLRYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.33

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.91

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

2.74

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.56

8.94

-4.38

PAMC vs. GLRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAMC на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа GLRY равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAMC и GLRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PAMCGLRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.33

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.32

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.43

+0.25

Корреляция

Корреляция между PAMC и GLRY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PAMC и GLRY

Дивидендная доходность PAMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности GLRY в 0.27%


TTM202520242023202220212020
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF
1.24%1.11%0.97%0.69%1.29%0.36%0.30%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
0.27%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAMC и GLRY

Максимальная просадка PAMC за все время составила -27.04%, что меньше максимальной просадки GLRY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAMC и GLRY.


Загрузка...

Показатели просадок


PAMCGLRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.04%

-40.60%

+13.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.60%

-10.93%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.04%

-34.63%

+7.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-6.80%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-16.50%

+8.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.35%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PAMC и GLRY

Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что PAMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PAMCGLRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

7.42%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

15.06%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.65%

21.76%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

20.14%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.82%

21.48%

-0.66%