Сравнение PAMC с GLRY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY).
PAMC и GLRY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAMC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г.. GLRY - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности PAMC и GLRY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAMC и GLRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMC Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF | 4.43% | 1.54% | 26.20% | 19.30% | -12.15% | 13.15% | 0.91% |
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | 4.52% | 16.50% | 16.59% | 19.58% | -22.50% | 15.97% | 4.13% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PAMC показывает доходность 4.43%, а GLRY немного выше – 4.52%.
PAMC
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 15.41%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- —
GLRY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 28.84%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAMC и GLRY
PAMC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GLRY в 0.85%.
Доходность на риск
PAMC vs. GLRY — Ранг доходности на риск
PAMC
GLRY
Сравнение PAMC c GLRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAMC | GLRY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.33 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.91 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.27 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.74 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 8.94 | -4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAMC | GLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.33 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.32 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.43 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между PAMC и GLRY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAMC и GLRY
Дивидендная доходность PAMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности GLRY в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMC Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF | 1.24% | 1.11% | 0.97% | 0.69% | 1.29% | 0.36% | 0.30% |
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | 0.27% | 0.34% | 0.52% | 1.07% | 1.04% | 4.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAMC и GLRY
Максимальная просадка PAMC за все время составила -27.04%, что меньше максимальной просадки GLRY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAMC и GLRY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAMC | GLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.04% | -40.60% | +13.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -10.93% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.04% | -34.63% | +7.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.89% | -6.80% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -16.50% | +8.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 3.35% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAMC и GLRY
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что PAMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAMC | GLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 7.42% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 15.06% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.65% | 21.76% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 20.14% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 21.48% | -0.66% |