PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAMC с FAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAMC с FAD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PAMC (Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF) and FAD (First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds - PAMC tracks the Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index while FAD tracks the NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PAMC returned 8.58%/yr vs 11.25%/yr for FAD. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PAMC charges 0.60%/yr vs 0.63%/yr for FAD.

Доходность

Сравнение доходности PAMC и FAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PAMC показывает доходность 17.95%, а FAD немного ниже – 17.25%.

PAMC

1 день
0.20%
1 месяц
5.18%
С начала года
17.95%
6 месяцев
18.02%
1 год
28.44%
3 года*
18.46%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—

FAD

1 день
-0.15%
1 месяц
6.70%
С начала года
17.25%
6 месяцев
17.16%
1 год
34.52%
3 года*
24.16%
5 лет*
11.25%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAMC и FAD

2026 (YTD)202520242023202220212020
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF		17.95%1.54%26.20%19.30%-12.15%13.15%34.03%
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		17.25%17.23%23.85%19.07%-24.06%21.17%34.66%

Correlation

The correlation between PAMC and FAD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

0.86

The correlation between PAMC and FAD has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PAMC и FAD

Секторы
PAMC
FAD

Промышленность

25.6%
26.1%

Финансовые услуги

16.5%
8.0%

Технологии

14.1%
24.1%

Потребительский циклический сектор

12.1%
10.8%

Энергетика

10.8%
1.6%

Сырьевые материалы

5.4%
3.0%

Потребительский защитный сектор

4.2%
2.4%

Недвижимость

4.1%
4.1%

Здравоохранение

3.4%
15.4%

Коммунальные услуги

3.1%
1.6%

Коммуникационные услуги

0.8%
3.1%

Промышленность

PAMC
25.6%
FAD
26.1%

Финансовые услуги

PAMC
16.5%
FAD
8.0%

Технологии

PAMC
14.1%
FAD
24.1%

Потребительский циклический сектор

PAMC
12.1%
FAD
10.8%

Энергетика

PAMC
10.8%
FAD
1.6%

Сырьевые материалы

PAMC
5.4%
FAD
3.0%

Потребительский защитный сектор

PAMC
4.2%
FAD
2.4%

Недвижимость

PAMC
4.1%
FAD
4.1%

Здравоохранение

PAMC
3.4%
FAD
15.4%

Коммунальные услуги

PAMC
3.1%
FAD
1.6%

Коммуникационные услуги

PAMC
0.8%
FAD
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с PAMC:
PAMC с PALCPAMC с QVMMPAMC с AFMCPAMC с XMMOPAMC с XMHQPAMC с SPYPAMC с VTI
Часто сравнивают с FAD:
FAD с PEXLFAD с SPYFAD с IUSGFAD с XMMOFAD с IMCGFAD с XMHQFAD с VDIGX

Доходность на риск

PAMC vs. FAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAMC
Ранг доходности на риск PAMC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAMC: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAMC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAMC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAMC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAMC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FAD
Ранг доходности на риск FAD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAMC c FAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAMCFADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.88

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.59

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

3.25

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.32

12.54

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAMC vs. FAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAMC на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAD равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAMC и FAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAMCFADРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.88

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.55

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.50

+0.27

Просадки

Сравнение просадок PAMC и FAD

Максимальная просадка PAMC за все время составила -27.04%, что меньше максимальной просадки FAD в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAMC и FAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAMCFADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.04%

-54.33%

+27.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-10.66%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.07%

-23.55%

-2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.04%

-31.99%

+4.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.15%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-9.64%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.76%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PAMC и FAD

Текущая волатильность для Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) составляет 5.65%, в то время как у First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что PAMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAMCFADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

6.01%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

14.14%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

18.50%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.40%

20.53%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

21.18%

-0.45%

Сравнение комиссий PAMC и FAD

PAMC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FAD в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAMC и FAD

Дивидендная доходность PAMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности FAD в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		0.09%0.09%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF		1.10%1.11%0.97%0.69%1.29%0.36%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PAMC and FAD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAD has higher volatility (6.01%) compared to PAMC (5.65%). In terms of maximum drawdown, PAMC dropped -27.04% vs FAD's -54.33%.

On 5-year performance, FAD leads with 11.25% vs 8.58% for PAMC. On fees, PAMC is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PAMC has been the lower-risk option at 5.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FAD has performed better with a 11.25% return vs 8.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAMC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.63% for FAD.

PAMC has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.09% for FAD.

PAMC tracks Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index, while FAD tracks NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. They also come from different issuers: Pacer and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for PAMC and 0.63% for FAD.

FAD currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAMC и FAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор