PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAMC с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAMC с CALF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PAMC (Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - PAMC is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index, while CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PAMC returned 8.58%/yr vs 4.12%/yr for CALF. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PAMC charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности PAMC и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAMC показывает доходность 17.95%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью 13.34%.

PAMC

1 день
0.20%
1 месяц
5.18%
С начала года
17.95%
6 месяцев
18.02%
1 год
28.44%
3 года*
18.46%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—

CALF

1 день
-1.12%
1 месяц
4.91%
С начала года
13.34%
6 месяцев
12.53%
1 год
30.24%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAMC и CALF

2026 (YTD)202520242023202220212020
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF		17.95%1.54%26.20%19.30%-12.15%13.15%34.03%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		13.34%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%38.29%

Correlation

The correlation between PAMC and CALF is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

0.83

The correlation between PAMC and CALF shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PAMC и CALF

Секторы
PAMC
CALF

Промышленность

25.6%
5.9%

Финансовые услуги

16.5%
0.2%

Технологии

14.1%
29.7%

Потребительский циклический сектор

12.1%
28.3%

Энергетика

10.8%
10.3%

Сырьевые материалы

5.4%
1.6%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.3%

Недвижимость

4.1%
1.6%

Здравоохранение

3.4%
9.4%

Коммунальные услуги

3.1%

-

Коммуникационные услуги

0.8%
8.8%

Промышленность

PAMC
25.6%
CALF
5.9%

Финансовые услуги

PAMC
16.5%
CALF
0.2%

Технологии

PAMC
14.1%
CALF
29.7%

Потребительский циклический сектор

PAMC
12.1%
CALF
28.3%

Энергетика

PAMC
10.8%
CALF
10.3%

Сырьевые материалы

PAMC
5.4%
CALF
1.6%

Потребительский защитный сектор

PAMC
4.2%
CALF
4.3%

Недвижимость

PAMC
4.1%
CALF
1.6%

Здравоохранение

PAMC
3.4%
CALF
9.4%

Коммунальные услуги

PAMC
3.1%
CALF

-

Коммуникационные услуги

PAMC
0.8%
CALF
8.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с PAMC:
PAMC с PALCPAMC с QVMMPAMC с AFMCPAMC с XMMOPAMC с XMHQPAMC с SPYPAMC с VTI
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

PAMC vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAMC
Ранг доходности на риск PAMC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAMC: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAMC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAMC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAMC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAMC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAMC c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAMCCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.93

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.82

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

4.94

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.32

14.08

-3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAMC vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAMC на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CALF равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAMC и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAMCCALFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.93

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.18

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.37

+0.40

Просадки

Сравнение просадок PAMC и CALF

Максимальная просадка PAMC за все время составила -27.04%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAMC и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAMCCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.04%

-47.58%

+20.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-6.15%

-4.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.07%

-34.22%

+8.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.04%

-34.22%

+7.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.95%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-10.74%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.15%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PAMC и CALF

Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что PAMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAMCCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

4.92%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

10.47%

+3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

15.84%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.40%

23.44%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

26.02%

-5.29%

Сравнение комиссий PAMC и CALF

PAMC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAMC и CALF

Дивидендная доходность PAMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности CALF в 1.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.28%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF		1.10%1.11%0.97%0.69%1.29%0.36%0.30%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PAMC and CALF have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAMC has higher volatility (5.65%) compared to CALF (4.92%). In terms of maximum drawdown, PAMC dropped -27.04% vs CALF's -47.58%.

On 5-year performance, PAMC leads with 8.58% vs 4.12% for CALF. On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, CALF has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAMC has performed better with a 8.58% return vs 4.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for PAMC.

CALF has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 1.10% for PAMC.

PAMC is categorized as Mid Cap Growth Equities, while CALF is Small Cap Blend Equities. PAMC tracks Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index, while CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Their fees differ too: 0.60% for PAMC and 0.59% for CALF.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAMC и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор