PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PAMC с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAMC с CALF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PAMC (Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows ETF) are both exchange-traded funds - PAMC is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index, while CALF is a Small Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PAMC returned 10.69%/yr vs 6.53%/yr for CALF. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PAMC charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности PAMC и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAMC показывает доходность 16.35%, что значительно ниже, чем у CALF с доходностью 20.04%.

PAMC

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.87%
6 месяцев
9.09%
С начала года
16.35%
1 год
25.00%
3 года*
15.32%
5 лет*
10.69%
10 лет*
—

CALF

1 день
1.55%
1 месяц
6.45%
6 месяцев
16.08%
С начала года
20.04%
1 год
33.20%
3 года*
9.56%
5 лет*
6.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAMC и CALF

2026 (YTD)202520242023202220212020
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF		16.35%1.54%26.20%19.30%-12.15%13.15%34.86%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		20.04%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%39.66%

Correlation

The correlation between PAMC and CALF is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г.

0.82

Over the past year, the correlation between PAMC and CALF has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PAMC и CALF

Секторы
PAMC
CALF

Промышленность

25.8%
5.4%

Технологии

16.1%
32.4%

Финансовые услуги

15.8%
0.2%

Потребительский циклический сектор

11.8%
28.5%

Энергетика

9.8%
8.9%

Сырьевые материалы

5.6%
1.6%

Недвижимость

4.0%
1.5%

Потребительский защитный сектор

3.8%
3.6%

Здравоохранение

3.4%
9.7%

Коммунальные услуги

3.1%

-

Коммуникационные услуги

0.7%
8.3%

Промышленность

PAMC
25.8%
CALF
5.4%

Технологии

PAMC
16.1%
CALF
32.4%

Финансовые услуги

PAMC
15.8%
CALF
0.2%

Потребительский циклический сектор

PAMC
11.8%
CALF
28.5%

Энергетика

PAMC
9.8%
CALF
8.9%

Сырьевые материалы

PAMC
5.6%
CALF
1.6%

Недвижимость

PAMC
4.0%
CALF
1.5%

Потребительский защитный сектор

PAMC
3.8%
CALF
3.6%

Здравоохранение

PAMC
3.4%
CALF
9.7%

Коммунальные услуги

PAMC
3.1%
CALF

-

Коммуникационные услуги

PAMC
0.7%
CALF
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows ETF

Часто сравнивают с PAMC:
PAMC с PALCPAMC с QVMMPAMC с AFMCPAMC с XMMOPAMC с SPYPAMC с XMHQPAMC с VTI
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

PAMC vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAMC
Ранг доходности на риск PAMC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAMC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAMC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAMC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAMC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAMC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAMC c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAMCCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.10

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
3.02

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

5.42

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.91

14.95

-6.03

PAMC vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAMC на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа CALF равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAMC и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAMC и CALF

Максимальная просадка PAMC за все время составила -27.04%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAMC и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAMCCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.04%

-47.58%

+20.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-6.15%

-4.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.07%

-34.22%

+8.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.61%

-34.22%

+7.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

0.00%

-2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-10.62%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.23%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PAMC и CALF

Текущая волатильность для Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) составляет 3.80%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что PAMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAMCCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

4.83%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.13%

11.30%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

15.89%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

23.27%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

25.91%

-5.26%

Сравнение комиссий PAMC и CALF

PAMC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAMC и CALF

Дивидендная доходность PAMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности CALF в 1.14%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		1.14%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF		1.12%1.11%0.97%0.69%1.29%0.36%0.30%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PAMC and CALF have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (4.83%) compared to PAMC (3.80%). In terms of maximum drawdown, PAMC dropped -27.04% vs CALF's -47.58%.

On 5-year performance, PAMC leads with 10.69% vs 6.53% for CALF. On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, PAMC has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAMC has performed better with a 10.69% return vs 6.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for PAMC.

CALF has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 1.12% for PAMC.

PAMC is categorized as Mid Cap Growth Equities, while CALF is Small Cap Value Equities. PAMC tracks Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index, while CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Their fees differ too: 0.60% for PAMC and 0.59% for CALF.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAMC и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор