PortfoliosLab logo
Сравнение PAM с EIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PAM и EIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PAM и EIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pampa Energía S.A. (PAM) и Edison International (EIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
510.54%
208.22%
PAM
EIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAM:

1.50

EIX:

-0.49

Коэф-т Сортино

PAM:

2.12

EIX:

-0.47

Коэф-т Омега

PAM:

1.26

EIX:

0.93

Коэф-т Кальмара

PAM:

1.67

EIX:

-0.34

Коэф-т Мартина

PAM:

6.65

EIX:

-0.73

Индекс Язвы

PAM:

10.44%

EIX:

19.76%

Дневная вол-ть

PAM:

46.26%

EIX:

29.54%

Макс. просадка

PAM:

-87.41%

EIX:

-72.18%

Текущая просадка

PAM:

-19.49%

EIX:

-32.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAM:

$4.25B

EIX:

$22.41B

EPS

PAM:

$11.50

EIX:

$3.31

Коэффициент P/E

PAM:

6.64

EIX:

17.51

Коэффициент PEG

PAM:

0.84

EIX:

0.64

Коэффициент P/S

PAM:

2.27

EIX:

1.27

Коэффициент P/B

PAM:

1.26

EIX:

1.60

Общая выручка (12 мес.)

PAM:

$1.46B

EIX:

$13.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

PAM:

$447.67M

EIX:

$4.74B

EBITDA (12 мес.)

PAM:

$454.70M

EIX:

$5.24B

Доходность по периодам

С начала года, PAM показывает доходность -13.13%, что значительно выше, чем у EIX с доходностью -25.50%. За последние 10 лет акции PAM превзошли акции EIX по среднегодовой доходности: 16.78% против 3.53% соответственно.


PAM

С начала года

-13.13%

1 месяц

-3.85%

6 месяцев

11.34%

1 год

73.46%

5 лет

50.76%

10 лет

16.78%

EIX

С начала года

-25.50%

1 месяц

1.15%

6 месяцев

-29.12%

1 год

-13.49%

5 лет

3.13%

10 лет

3.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAM и EIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PAM
Ранг риск-скорректированной доходности PAM, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

EIX
Ранг риск-скорректированной доходности EIX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAM c EIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pampa Energía S.A. (PAM) и Edison International (EIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PAM, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PAM: 1.50
EIX: -0.49
Коэффициент Сортино PAM, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PAM: 2.12
EIX: -0.47
Коэффициент Омега PAM, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PAM: 1.26
EIX: 0.93
Коэффициент Кальмара PAM, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PAM: 1.67
EIX: -0.34
Коэффициент Мартина PAM, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PAM: 6.65
EIX: -0.73

Показатель коэффициента Шарпа PAM на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа EIX равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAM и EIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.50
-0.49
PAM
EIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAM и EIX

PAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PAM
Pampa Energía S.A.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EIX
Edison International
5.55%2.93%4.19%4.46%3.94%4.10%3.28%4.28%4.39%2.75%2.93%2.26%

Просадки

Сравнение просадок PAM и EIX

Максимальная просадка PAM за все время составила -87.41%, что больше максимальной просадки EIX в -72.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAM и EIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.49%
-32.69%
PAM
EIX

Волатильность

Сравнение волатильности PAM и EIX

Pampa Energía S.A. (PAM) имеет более высокую волатильность в 22.85% по сравнению с Edison International (EIX) с волатильностью 11.99%. Это указывает на то, что PAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.85%
11.99%
PAM
EIX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAM и EIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pampa Energía S.A. и Edison International. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию