PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PAM с TGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PAM с TGS

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pampa Energía S.A. (PAM) и Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAM или TGS.

Корреляция

Корреляция между PAM и TGS составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PAM и TGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pampa Energía S.A. (PAM) и Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
510.54%
1,736.63%
PAM
TGS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAM:

1.50

TGS:

1.05

Коэф-т Сортино

PAM:

2.12

TGS:

1.79

Коэф-т Омега

PAM:

1.26

TGS:

1.20

Коэф-т Кальмара

PAM:

1.67

TGS:

1.67

Коэф-т Мартина

PAM:

6.65

TGS:

4.58

Индекс Язвы

PAM:

10.44%

TGS:

12.62%

Дневная вол-ть

PAM:

46.26%

TGS:

54.87%

Макс. просадка

PAM:

-87.41%

TGS:

-93.21%

Текущая просадка

PAM:

-19.49%

TGS:

-21.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAM:

$4.25B

TGS:

$4.13B

EPS

PAM:

$11.50

TGS:

$2.11

Коэффициент P/E

PAM:

6.64

TGS:

12.39

Коэффициент PEG

PAM:

0.84

TGS:

0.00

Коэффициент P/S

PAM:

2.27

TGS:

0.00

Коэффициент P/B

PAM:

1.26

TGS:

2.05

Общая выручка (12 мес.)

PAM:

$1.46B

TGS:

$930.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

PAM:

$447.67M

TGS:

$504.97B

EBITDA (12 мес.)

PAM:

$454.70M

TGS:

$529.62B

Доходность по периодам

С начала года, PAM показывает доходность -13.13%, что значительно ниже, чем у TGS с доходностью -10.66%. За последние 10 лет акции PAM уступали акциям TGS по среднегодовой доходности: 16.78% против 20.64% соответственно.

PAM

С начала года

-13.13%

1 месяц

-3.85%

6 месяцев

11.34%

1 год

73.46%

5 лет

50.76%

10 лет

16.78%

TGS

С начала года

-10.66%

1 месяц

-4.11%

6 месяцев

17.53%

1 год

55.56%

5 лет

43.49%

10 лет

20.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAM и TGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PAM
Ранг риск-скорректированной доходности PAM, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
TGS
Ранг риск-скорректированной доходности TGS, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAM c TGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pampa Energía S.A. (PAM) и Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PAM, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PAM: 1.50
TGS: 1.05
Коэффициент Сортино PAM, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PAM: 2.12
TGS: 1.79
Коэффициент Омега PAM, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PAM: 1.26
TGS: 1.20
Коэффициент Кальмара PAM, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PAM: 1.67
TGS: 1.67
Коэффициент Мартина PAM, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PAM: 6.65
TGS: 4.58

Показатель коэффициента Шарпа PAM на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа TGS равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAM и TGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.50
1.05
PAM
TGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAM и TGS

Ни PAM, ни TGS не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PAM
Pampa Energía S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TGS
Transportadora de Gas del Sur S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%15.36%5.20%0.00%0.54%0.00%5.65%

Просадки

Сравнение просадок PAM и TGS

Максимальная просадка PAM за все время составила -87.41%, что меньше максимальной просадки TGS в -93.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAM и TGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.49%
-21.35%
PAM
TGS

Волатильность

Сравнение волатильности PAM и TGS

Pampa Energía S.A. (PAM) и Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) имеют волатильность 22.85% и 22.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.85%
22.68%
PAM
TGS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAM и TGS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pampa Energía S.A. и Transportadora de Gas del Sur S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию