PortfoliosLab logo
Сравнение PAM с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PAM и NVDA составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PAM и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pampa Energía S.A. (PAM) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
510.54%
34,077.96%
PAM
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAM:

1.50

NVDA:

0.58

Коэф-т Сортино

PAM:

2.12

NVDA:

1.16

Коэф-т Омега

PAM:

1.26

NVDA:

1.14

Коэф-т Кальмара

PAM:

1.67

NVDA:

0.94

Коэф-т Мартина

PAM:

6.65

NVDA:

2.47

Индекс Язвы

PAM:

10.44%

NVDA:

14.07%

Дневная вол-ть

PAM:

46.26%

NVDA:

60.10%

Макс. просадка

PAM:

-87.41%

NVDA:

-89.72%

Текущая просадка

PAM:

-19.49%

NVDA:

-25.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAM:

$4.32B

NVDA:

$2.60T

EPS

PAM:

$11.31

NVDA:

$2.94

Коэффициент P/E

PAM:

6.72

NVDA:

36.20

Коэффициент PEG

PAM:

0.84

NVDA:

1.45

Коэффициент P/S

PAM:

2.30

NVDA:

19.90

Коэффициент P/B

PAM:

1.26

NVDA:

31.59

Общая выручка (12 мес.)

PAM:

$1.46B

NVDA:

$130.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

PAM:

$447.67M

NVDA:

$97.86B

EBITDA (12 мес.)

PAM:

$454.70M

NVDA:

$86.14B

Доходность по периодам

С начала года, PAM показывает доходность -13.13%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -17.33%. За последние 10 лет акции PAM уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 16.04% против 70.63% соответственно.


PAM

С начала года

-13.13%

1 месяц

-6.70%

6 месяцев

11.34%

1 год

74.17%

5 лет

51.56%

10 лет

16.04%

NVDA

С начала года

-17.33%

1 месяц

-2.42%

6 месяцев

-21.56%

1 год

34.39%

5 лет

72.99%

10 лет

70.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAM и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PAM
Ранг риск-скорректированной доходности PAM, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAM c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pampa Energía S.A. (PAM) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PAM, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PAM: 1.50
NVDA: 0.58
Коэффициент Сортино PAM, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PAM: 2.12
NVDA: 1.16
Коэффициент Омега PAM, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PAM: 1.26
NVDA: 1.14
Коэффициент Кальмара PAM, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PAM: 1.67
NVDA: 0.94
Коэффициент Мартина PAM, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PAM: 6.65
NVDA: 2.47

Показатель коэффициента Шарпа PAM на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа NVDA равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAM и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.50
0.58
PAM
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAM и NVDA

PAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PAM
Pampa Energía S.A.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.04%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок PAM и NVDA

Максимальная просадка PAM за все время составила -87.41%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAM и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.49%
-25.70%
PAM
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности PAM и NVDA

Текущая волатильность для Pampa Energía S.A. (PAM) составляет 22.85%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 25.54%. Это указывает на то, что PAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.85%
25.54%
PAM
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAM и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pampa Energía S.A. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию