PortfoliosLab logo
Сравнение PAM с UNH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PAM и UNH составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PAM и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pampa Energía S.A. (PAM) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
510.54%
2,031.77%
PAM
UNH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAM:

1.50

UNH:

-0.34

Коэф-т Сортино

PAM:

2.12

UNH:

-0.19

Коэф-т Омега

PAM:

1.26

UNH:

0.97

Коэф-т Кальмара

PAM:

1.67

UNH:

-0.39

Коэф-т Мартина

PAM:

6.65

UNH:

-1.06

Индекс Язвы

PAM:

10.44%

UNH:

11.78%

Дневная вол-ть

PAM:

46.26%

UNH:

37.28%

Макс. просадка

PAM:

-87.41%

UNH:

-82.68%

Текущая просадка

PAM:

-19.49%

UNH:

-32.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAM:

$4.25B

UNH:

$386.16B

EPS

PAM:

$11.50

UNH:

$23.90

Коэффициент P/E

PAM:

6.64

UNH:

17.52

Коэффициент PEG

PAM:

0.84

UNH:

0.90

Коэффициент P/S

PAM:

2.27

UNH:

0.94

Коэффициент P/B

PAM:

1.26

UNH:

3.78

Общая выручка (12 мес.)

PAM:

$1.46B

UNH:

$297.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

PAM:

$447.67M

UNH:

$63.75B

EBITDA (12 мес.)

PAM:

$454.70M

UNH:

$21.97B

Доходность по периодам

С начала года, PAM показывает доходность -13.13%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -16.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PAM имеют среднегодовую доходность 16.78%, а акции UNH немного отстают с 15.97%.


PAM

С начала года

-13.13%

1 месяц

-3.85%

6 месяцев

11.34%

1 год

73.46%

5 лет

50.76%

10 лет

16.78%

UNH

С начала года

-16.89%

1 месяц

-18.87%

6 месяцев

-25.24%

1 год

-14.13%

5 лет

9.37%

10 лет

15.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAM и UNH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PAM
Ранг риск-скорректированной доходности PAM, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

UNH
Ранг риск-скорректированной доходности UNH, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAM c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pampa Energía S.A. (PAM) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PAM, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PAM: 1.50
UNH: -0.34
Коэффициент Сортино PAM, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PAM: 2.12
UNH: -0.19
Коэффициент Омега PAM, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PAM: 1.26
UNH: 0.97
Коэффициент Кальмара PAM, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PAM: 1.67
UNH: -0.39
Коэффициент Мартина PAM, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PAM: 6.65
UNH: -1.06

Показатель коэффициента Шарпа PAM на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа UNH равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAM и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.50
-0.34
PAM
UNH

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAM и UNH

PAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PAM
Pampa Energía S.A.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
2.01%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%

Просадки

Сравнение просадок PAM и UNH

Максимальная просадка PAM за все время составила -87.41%, что больше максимальной просадки UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAM и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.49%
-32.50%
PAM
UNH

Волатильность

Сравнение волатильности PAM и UNH

Текущая волатильность для Pampa Energía S.A. (PAM) составляет 22.85%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 28.02%. Это указывает на то, что PAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.85%
28.02%
PAM
UNH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAM и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pampa Energía S.A. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию