PortfoliosLab logo
Сравнение PAM с YPF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PAM и YPF составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PAM и YPF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pampa Energía S.A. (PAM) и YPF Sociedad Anónima (YPF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
510.54%
4.67%
PAM
YPF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAM:

1.50

YPF:

1.10

Коэф-т Сортино

PAM:

2.12

YPF:

1.68

Коэф-т Омега

PAM:

1.26

YPF:

1.20

Коэф-т Кальмара

PAM:

1.67

YPF:

0.87

Коэф-т Мартина

PAM:

6.65

YPF:

3.48

Индекс Язвы

PAM:

10.44%

YPF:

15.32%

Дневная вол-ть

PAM:

46.26%

YPF:

48.67%

Макс. просадка

PAM:

-87.41%

YPF:

-94.53%

Текущая просадка

PAM:

-19.49%

YPF:

-31.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAM:

$4.32B

YPF:

$13.78B

EPS

PAM:

$11.31

YPF:

$5.99

Коэффициент P/E

PAM:

6.72

YPF:

5.38

Коэффициент PEG

PAM:

0.84

YPF:

-0.17

Коэффициент P/S

PAM:

2.30

YPF:

0.00

Коэффициент P/B

PAM:

1.26

YPF:

1.09

Общая выручка (12 мес.)

PAM:

$1.46B

YPF:

$9.18T

Валовая прибыль (12 мес.)

PAM:

$447.67M

YPF:

$2.17T

EBITDA (12 мес.)

PAM:

$454.70M

YPF:

$3.20T

Доходность по периодам

С начала года, PAM показывает доходность -13.13%, что значительно выше, чем у YPF с доходностью -24.72%. За последние 10 лет акции PAM превзошли акции YPF по среднегодовой доходности: 16.04% против 0.79% соответственно.


PAM

С начала года

-13.13%

1 месяц

-6.70%

6 месяцев

11.34%

1 год

74.17%

5 лет

51.56%

10 лет

16.04%

YPF

С начала года

-24.72%

1 месяц

-14.09%

6 месяцев

24.76%

1 год

58.10%

5 лет

57.69%

10 лет

0.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAM и YPF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PAM
Ранг риск-скорректированной доходности PAM, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

YPF
Ранг риск-скорректированной доходности YPF, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YPF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YPF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YPF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YPF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YPF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAM c YPF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pampa Energía S.A. (PAM) и YPF Sociedad Anónima (YPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PAM, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PAM: 1.50
YPF: 1.10
Коэффициент Сортино PAM, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PAM: 2.12
YPF: 1.68
Коэффициент Омега PAM, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PAM: 1.26
YPF: 1.20
Коэффициент Кальмара PAM, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PAM: 1.67
YPF: 0.87
Коэффициент Мартина PAM, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PAM: 6.65
YPF: 3.48

Показатель коэффициента Шарпа PAM на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа YPF равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAM и YPF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.50
1.10
PAM
YPF

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAM и YPF

Ни PAM, ни YPF не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PAM
Pampa Energía S.A.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YPF
YPF Sociedad Anónima
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.19%0.60%0.49%0.92%0.89%0.55%

Просадки

Сравнение просадок PAM и YPF

Максимальная просадка PAM за все время составила -87.41%, что меньше максимальной просадки YPF в -94.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAM и YPF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.49%
-31.92%
PAM
YPF

Волатильность

Сравнение волатильности PAM и YPF

Текущая волатильность для Pampa Energía S.A. (PAM) составляет 22.85%, в то время как у YPF Sociedad Anónima (YPF) волатильность равна 24.36%. Это указывает на то, что PAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YPF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.85%
24.36%
PAM
YPF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAM и YPF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pampa Energía S.A. и YPF Sociedad Anónima. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию