PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PALL с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PALL с SLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PALL (Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - PALL is a Precious Metals fund tracking the Palladium London PM Fix ($/ozt), while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, PALL returned 8.36%/yr vs 15.55%/yr for SLV. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. PALL charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности PALL и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PALL показывает доходность -18.39%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 2.78%. За последние 10 лет акции PALL уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 8.36% против 15.55% соответственно.

PALL

1 день
-4.89%
1 месяц
-11.74%
С начала года
-18.39%
6 месяцев
-11.90%
1 год
28.17%
3 года*
-3.26%
5 лет*
-14.89%
10 лет*
8.36%

SLV

1 день
-2.62%
1 месяц
0.41%
С начала года
2.78%
6 месяцев
24.76%
1 год
110.59%
3 года*
45.06%
5 лет*
20.76%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PALL и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PALL
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF		-18.39%74.07%-17.38%-38.77%-6.28%-23.26%25.27%53.94%17.23%55.73%
SLV
iShares Silver Trust		2.78%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Correlation

The correlation between PALL and SLV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2010 г.

0.47

The correlation between PALL and SLV shifts across timeframes, from 0.43 (10 years) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с PALL:
PALL с SPPPPALL с SPPP.LPALL с GLDPALL с PLTMPALL с IAUMPALL с FAARPALL с SIVR
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

PALL vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PALL
Ранг доходности на риск PALL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALL: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALL: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PALL c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PALLSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
1.89

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
2.07

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.35

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

2.62

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.74

5.64

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PALL vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PALL на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALL и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PALLSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.89

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.58

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.49

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.25

-0.07

Просадки

Сравнение просадок PALL и SLV

Максимальная просадка PALL за все время составила -73.63%, примерно равная максимальной просадке SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALL и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PALLSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.63%

-76.28%

+2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.18%

-42.45%

+6.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.47%

-42.45%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.63%

-42.45%

-31.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.63%

-42.81%

-30.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.78%

-37.30%

-22.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.81%

-44.67%

+17.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.25%

19.67%

-3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PALL и SLV

Текущая волатильность для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) составляет 10.54%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.30%. Это указывает на то, что PALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PALLSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.54%

16.30%

-5.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.87%

58.31%

-16.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.24%

58.90%

-8.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.46%

36.15%

+6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.91%

31.84%

+6.07%

Сравнение комиссий PALL и SLV

PALL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PALL и SLV

Ни PALL, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PALL and SLV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.30%) compared to PALL (10.54%). In terms of maximum drawdown, PALL dropped -73.63% vs SLV's -76.28%.

On 10-year performance, SLV leads with 15.55% vs 8.36% for PALL. On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PALL has been the lower-risk option at 10.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLV has performed better with a 15.55% return vs 8.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for PALL.

PALL and SLV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PALL is categorized as Precious Metals, while SLV is Silver. PALL tracks Palladium London PM Fix ($/ozt), while SLV tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: Aberdeen and iShares. Their fees differ too: 0.60% for PALL and 0.50% for SLV.

SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PALL и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор