PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PALL с SIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PALL с SIL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и Global X Silver Miners ETF (SIL).

PALL и SIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PALL - это пассивный фонд от Aberdeen, который отслеживает доходность Palladium London PM Fix ($/ozt). Фонд был запущен 6 янв. 2010 г.. SIL - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Фонд был запущен 19 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PALL и SIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PALL и SIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PALL
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF		-7.34%74.07%-17.38%-38.77%-6.28%-23.26%25.27%53.94%17.23%55.73%
SIL
Global X Silver Miners ETF		7.85%166.16%14.62%1.31%-22.83%-18.35%40.30%34.78%-22.42%1.67%

Доходность по периодам

С начала года, PALL показывает доходность -7.34%, что значительно ниже, чем у SIL с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции PALL уступали акциям SIL по среднегодовой доходности: 9.50% против 14.65% соответственно.

PALL

1 день
5.15%
1 месяц
-17.05%
С начала года
-7.34%
6 месяцев
17.99%
1 год
48.77%
3 года*
-0.08%
5 лет*
-11.63%
10 лет*
9.50%

SIL

1 день
7.82%
1 месяц
-23.68%
С начала года
7.85%
6 месяцев
27.11%
1 год
131.18%
3 года*
45.13%
5 лет*
18.33%
10 лет*
14.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF

Global X Silver Miners ETF

Часто сравнивают с PALL:
PALL с SPPPPALL с SPPP.LPALL с GLDPALL с PLTMPALL с IAUMPALL с FAARPALL с SIVR
Часто сравнивают с SIL:
SIL с SLVSIL с SILJSIL с SLVPSIL с PSLVSIL с SILG.LSIL с SLVR.LSIL с SILV

Сравнение комиссий PALL и SIL

PALL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SIL в 0.65%.

SIL
Global X Silver Miners ETF
PALL
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF

Доходность на риск

PALL vs. SIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PALL
Ранг доходности на риск PALL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SIL
Ранг доходности на риск SIL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PALL c SIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PALLSILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

2.65

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.73

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

3.98

-2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

13.73

-9.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PALL vs. SIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PALL на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа SIL равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALL и SIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PALLSILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.65

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.48

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.37

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.14

+0.06

Корреляция

Корреляция между PALL и SIL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PALL и SIL

PALL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PALL
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIL
Global X Silver Miners ETF		1.10%1.18%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%

Просадки

Сравнение просадок PALL и SIL

Максимальная просадка PALL за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALL и SIL.

Загрузка...

Показатели просадок

PALLSILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.63%

-82.99%

+9.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.17%

-32.91%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.63%

-55.63%

-18.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.63%

-63.04%

-10.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.34%

-23.68%

-30.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.51%

-51.79%

+25.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.31%

9.53%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PALL и SIL

Текущая волатильность для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) составляет 15.73%, в то время как у Global X Silver Miners ETF (SIL) волатильность равна 19.45%. Это указывает на то, что PALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PALLSILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.73%

19.45%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.92%

42.52%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.74%

49.72%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.07%

38.63%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.71%

39.74%

-2.03%