PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PALL с SIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PALL с SIL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PALL (abrdn Physical Palladium Shares ETF) and SIL (Global X Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - PALL is a Precious Metals fund tracking the Palladium London PM Fix ($/ozt), while SIL is a Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PALL returned 6.37%/yr vs 6.73%/yr for SIL. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PALL charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for SIL.

Доходность

Сравнение доходности PALL и SIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Physical Palladium Shares ETF (PALL) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PALL показывает доходность -14.64%, что значительно ниже, чем у SIL с доходностью 0.44%. За последние 10 лет акции PALL уступали акциям SIL по среднегодовой доходности: 6.37% против 6.73% соответственно.

PALL

1 день
1.31%
1 месяц
7.21%
6 месяцев
-22.58%
С начала года
-14.64%
1 год
15.56%
3 года*
2.15%
5 лет*
-12.75%
10 лет*
6.37%
Всё время*
6.47%

SIL

1 день
6.59%
1 месяц
5.11%
6 месяцев
-15.73%
С начала года
0.44%
1 год
66.74%
3 года*
49.44%
5 лет*
17.00%
10 лет*
6.73%
Всё время*
5.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PALL

abrdn Physical Palladium Shares ETF
$16.77M$15.55M$19.83M

SIL

Global X Silver Miners ETF
$73.94M$70.79M$112.18M

Сравнение доходности по годам PALL и SIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PALL
abrdn Physical Palladium Shares ETF		-14.64%74.07%-17.38%-38.77%-6.28%-23.26%25.27%53.94%17.23%55.73%
SIL
Global X Silver Miners ETF		0.44%166.16%14.62%1.31%-22.83%-18.35%40.30%34.78%-22.42%1.67%

Correlation

The correlation between PALL and SIL is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.54

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.52

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2010 г.

0.46

Over the past year, PALL and SIL have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.46, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Physical Palladium Shares ETF

Global X Silver Miners ETF

Часто сравнивают с PALL:
PALL с SPPPPALL с SPPP.LPALL с GLDPALL с PLTMPALL с FAARPALL с IAUMPALL с SIVR
Часто сравнивают с SIL:
SIL с SLVSIL с SILJSIL с SLVPSIL с PSLVSIL с SILG.LSIL с SLVR.LSIL с SILV

Доходность на риск

PALL vs. SIL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PALL
Ранг доходности на риск PALL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALL: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SIL
Ранг доходности на риск SIL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PALL c SIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Palladium Shares ETF (PALL) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PALLSILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
1.25

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
1.71

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

1.70

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.70

3.52

-2.82

PALL vs. SIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PALL на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа SIL равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALL и SIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PALL и SIL

Максимальная просадка PALL за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALL и SIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PALLSILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.63%

-82.99%

+9.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.20%

-39.41%

-3.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.20%

-39.41%

-3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.63%

-47.91%

-25.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.63%

-63.04%

-10.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.93%

-28.93%

-29.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.16%

-51.25%

+24.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.29%

19.02%

+3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PALL и SIL

Текущая волатильность для abrdn Physical Palladium Shares ETF (PALL) составляет 13.46%, в то время как у Global X Silver Miners ETF (SIL) волатильность равна 14.29%. Это указывает на то, что PALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PALLSILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.46%

14.29%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.07%

41.28%

-9.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.15%

53.82%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.77%

40.28%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.26%

39.88%

-1.62%

Сравнение комиссий PALL и SIL

PALL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SIL в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PALL и SIL

PALL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PALL
abrdn Physical Palladium Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIL
Global X Silver Miners ETF		1.21%1.18%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%

Часто задаваемые вопросы

PALL and SIL have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIL has higher volatility (14.29%) compared to PALL (13.46%). In terms of maximum drawdown, PALL dropped -73.63% vs SIL's -82.99%.

On 10-year performance, SIL leads with 6.73% vs 6.37% for PALL. On fees, PALL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PALL has been the lower-risk option at 13.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SIL has performed better with a 6.73% return vs 6.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PALL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for SIL.

SIL has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.00% for PALL.

PALL is categorized as Precious Metals, while SIL is Silver. PALL tracks Palladium London PM Fix ($/ozt), while SIL tracks Solactive Global Silver Miners Total Return Index. They also come from different issuers: abrdn and Global X. Their fees differ too: 0.60% for PALL and 0.65% for SIL.

SIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PALL и SIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор