PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PLTM с GLDM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLTM с GLDM

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).

PLTM и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTM - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность Platinum London PM Fix ($/ozt). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLTM или GLDM.

Корреляция

Корреляция между PLTM и GLDM составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности PLTM и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.70%
159.93%
PLTM
GLDM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLTM:

0.29

GLDM:

2.52

Коэф-т Сортино

PLTM:

0.56

GLDM:

3.33

Коэф-т Омега

PLTM:

1.07

GLDM:

1.43

Коэф-т Кальмара

PLTM:

0.21

GLDM:

5.21

Коэф-т Мартина

PLTM:

0.60

GLDM:

14.33

Индекс Язвы

PLTM:

10.93%

GLDM:

2.94%

Дневная вол-ть

PLTM:

22.58%

GLDM:

16.78%

Макс. просадка

PLTM:

-42.32%

GLDM:

-21.63%

Текущая просадка

PLTM:

-25.44%

GLDM:

-3.51%

Доходность по периодам

С начала года, PLTM показывает доходность 7.05%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 25.87%.

PLTM

С начала года

7.05%

1 месяц

-1.16%

6 месяцев

-4.90%

1 год

5.73%

5 лет

4.53%

10 лет

N/A

GLDM

С начала года

25.87%

1 месяц

8.06%

6 месяцев

20.40%

1 год

41.10%

5 лет

13.85%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PLTM и GLDM

PLTM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.18%.

PLTM
GraniteShares Platinum Trust
График комиссии PLTM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PLTM: 0.50%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
График комиссии GLDM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLDM: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLTM и GLDM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTM
Ранг риск-скорректированной доходности PLTM, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLTM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTM, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTM, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг риск-скорректированной доходности GLDM, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLDM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLTM c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PLTM, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PLTM: 0.29
GLDM: 2.52
Коэффициент Сортино PLTM, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PLTM: 0.56
GLDM: 3.33
Коэффициент Омега PLTM, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PLTM: 1.07
GLDM: 1.43
Коэффициент Кальмара PLTM, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PLTM: 0.21
GLDM: 5.21
Коэффициент Мартина PLTM, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PLTM: 0.60
GLDM: 14.33

Показатель коэффициента Шарпа PLTM на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTM и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
2.52
PLTM
GLDM

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTM и GLDM

Ни PLTM, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PLTM и GLDM

Максимальная просадка PLTM за все время составила -42.32%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTM и GLDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.44%
-3.51%
PLTM
GLDM

Волатильность

Сравнение волатильности PLTM и GLDM

Текущая волатильность для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) составляет 5.90%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что PLTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.90%
8.21%
PLTM
GLDM