PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PALL с GSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PALL с GSM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PALL (Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF) is Precious Metals fund tracking the Palladium London PM Fix ($/ozt), while GSM (Ferroglobe PLC) is a stock. Over the past 10 years, PALL returned 6.28%/yr vs -8.66%/yr for GSM. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PALL и GSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и Ferroglobe PLC (GSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PALL показывает доходность -21.28%, что значительно выше, чем у GSM с доходностью -27.23%. За последние 10 лет акции PALL превзошли акции GSM по среднегодовой доходности: 6.28% против -8.66% соответственно.

PALL

1 день
-4.11%
1 месяц
-6.88%
6 месяцев
-30.85%
С начала года
-21.28%
1 год
1.39%
3 года*
-1.27%
5 лет*
-14.11%
10 лет*
6.28%

GSM

1 день
-0.30%
1 месяц
-12.42%
6 месяцев
-36.41%
С начала года
-27.23%
1 год
-21.71%
3 года*
-10.32%
5 лет*
-7.27%
10 лет*
-8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PALL и GSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PALL
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF		-21.28%74.07%-17.38%-38.77%-6.28%-23.26%25.27%53.94%17.23%55.73%
GSM
Ferroglobe PLC		-27.23%23.75%-40.95%69.09%-38.00%278.66%74.47%-40.88%-90.06%49.58%

Correlation

The correlation between PALL and GSM is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2010 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF

Ferroglobe PLC

Часто сравнивают с PALL:
PALL с SPPPPALL с SPPP.LPALL с GLDPALL с PLTMPALL с FAARPALL с IAUMPALL с SIVR
Часто сравнивают с GSM:
GSM с JKSGSM с AAPLGSM с UROY

Доходность на риск

PALL vs. GSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PALL
Ранг доходности на риск PALL: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALL: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALL: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
GSM
Ранг доходности на риск GSM: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSM: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSM: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSM: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSM: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PALL c GSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и Ferroglobe PLC (GSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PALLGSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
-0.39

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
-0.23

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.97

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

-0.51

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.07

-1.09

+1.16

PALL vs. GSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PALL на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа GSM равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALL и GSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PALL и GSM

Максимальная просадка PALL за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки GSM в -98.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALL и GSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PALLGSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.63%

-98.30%

+24.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.20%

-42.91%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.20%

-53.69%

+10.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.63%

-67.30%

-6.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.63%

-97.84%

+24.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.20%

-84.07%

+22.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.04%

-55.11%

+28.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.88%

19.92%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности PALL и GSM

Текущая волатильность для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) составляет 12.21%, в то время как у Ferroglobe PLC (GSM) волатильность равна 13.21%. Это указывает на то, что PALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PALLGSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.21%

13.21%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.66%

41.11%

-4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.83%

55.51%

-4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.54%

56.84%

-14.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.13%

74.59%

-36.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PALL и GSM

PALL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSM
Ferroglobe PLC		1.73%1.21%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%7.55%0.00%2.95%2.98%
PALL
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PALL and GSM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSM has higher volatility (13.21%) compared to PALL (12.21%). In terms of maximum drawdown, PALL dropped -73.63% vs GSM's -98.30%.

PALL currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PALL и GSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор