PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSM с UROY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GSM с UROY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GSM (Ferroglobe PLC) and UROY (Uranium Royalty Corp) are both stocks. GSM operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while UROY operates in Uranium (Energy). Over the past 5 years, GSM returned -10.52%/yr vs 2.36%/yr for UROY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GSM и UROY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ferroglobe PLC (GSM) и Uranium Royalty Corp (UROY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSM показывает доходность -25.71%, что значительно ниже, чем у UROY с доходностью -22.88%.

GSM

1 день
-4.47%
1 месяц
-18.84%
С начала года
-25.71%
6 месяцев
-27.58%
1 год
-1.73%
3 года*
-10.56%
5 лет*
-10.52%
10 лет*
-7.61%

UROY

1 день
-1.80%
1 месяц
-22.00%
С начала года
-22.88%
6 месяцев
-26.81%
1 год
14.23%
3 года*
11.11%
5 лет*
2.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSM и UROY

2026 (YTD)20252024202320222021
GSM
Ferroglobe PLC		-25.71%23.75%-40.95%69.09%-38.00%41.78%
UROY
Uranium Royalty Corp		-22.88%61.64%-18.89%13.92%-35.07%8.96%

Correlation

The correlation between GSM and UROY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2021 г.

0.33

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GSM:

$643.94M

UROY:

$387.89M

EPS

GSM:

-$0.59

UROY:

CA$0.03

Коэффициент P/S

GSM:

0.47

UROY:

9.74

Коэффициент P/B

GSM:

0.96

UROY:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

GSM:

$1.38B

UROY:

CA$54.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

GSM:

$38.19M

UROY:

CA$9.68M

EBITDA (12 мес.)

GSM:

-$97.86M

UROY:

CA$5.26M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ferroglobe PLC

Uranium Royalty Corp

Часто сравнивают с GSM:
GSM с JKSGSM с PALLGSM с AAPL
Часто сравнивают с UROY:
UROY с UECUROY с DNNUROY с URNMUROY с CCJUROY с AUD=XUROY с QQQUROY с IGM

Доходность на риск

GSM vs. UROY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSM
Ранг доходности на риск GSM: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSM: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSM: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSM: 4141
Ранг коэф-та Мартина
UROY
Ранг доходности на риск UROY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UROY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UROY: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UROY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UROY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UROY: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSM c UROY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferroglobe PLC (GSM) и Uranium Royalty Corp (UROY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSMUROYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
0.19

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
0.86

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.10

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

0.29

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

0.59

-0.69

GSM vs. UROY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSM на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа UROY равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSM и UROY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSM и UROY

Максимальная просадка GSM за все время составила -98.30%, что больше максимальной просадки UROY в -74.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSM и UROY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSMUROYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.30%

-74.57%

-23.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.82%

-50.00%

+12.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.69%

-59.73%

+6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.30%

-74.57%

+7.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.74%

-52.77%

-30.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.01%

-47.57%

-7.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.58%

24.04%

-6.46%

Волатильность

Сравнение волатильности GSM и UROY

Текущая волатильность для Ferroglobe PLC (GSM) составляет 14.31%, в то время как у Uranium Royalty Corp (UROY) волатильность равна 22.75%. Это указывает на то, что GSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UROY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSMUROYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.31%

22.75%

-8.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.40%

49.90%

-9.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.62%

73.93%

-17.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.97%

70.91%

-13.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.60%

70.48%

+4.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSM и UROY

Дивидендная доходность GSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как UROY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSM
Ferroglobe PLC		1.70%1.21%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%7.55%0.00%2.95%2.98%
UROY
Uranium Royalty Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GSM и UROY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ferroglobe PLC и Uranium Royalty Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
347.75M
16.69M
(GSM) Общая выручка
(UROY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GSM значения в USD, UROY значения в CAD

Сравнение рентабельности GSM и UROY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ferroglobe PLC и Uranium Royalty Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
12.5%
25.1%
Активы портфеля
GSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferroglobe PLC сообщила о валовой прибыли в 43.52M при выручке в 347.75M, что соответствует валовой рентабельности в 12.5%.

UROY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uranium Royalty Corp сообщила о валовой прибыли в 4.19M при выручке в 16.69M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.

GSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferroglobe PLC сообщила об операционной прибыли в -28.21M при выручке в 347.75M, что соответствует операционной рентабельности -8.1%.

UROY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uranium Royalty Corp сообщила об операционной прибыли в 2.93M при выручке в 16.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

GSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferroglobe PLC сообщила о чистой прибыли в -7.05M при выручке в 347.75M, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.

UROY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uranium Royalty Corp сообщила о чистой прибыли в 1.97M при выручке в 16.69M, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.

Часто задаваемые вопросы

GSM and UROY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UROY has higher volatility (22.75%) compared to GSM (14.31%). In terms of maximum drawdown, GSM dropped -98.30% vs UROY's -74.57%.

UROY currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSM и UROY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор