- ISIN
- GB00BYW6GV68
- Сектор
- Basic Materials
- Дата IPO
- 30 июл. 2009 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $696.66M
- Enterprise Value
- $906.07M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.59
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.38B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $38.19M
- EBITDA (12 мес.)
- -$97.86M
- Годовой диапазон
- $3.53 - $5.74
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -7.32%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -16.60%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GSM
Ferroglobe PLC (GSM) снизился на 19.6% с начала года. По цене $4 за акцию GSM торгуется на 35.5% ниже 52-недельного максимума в $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GSM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $613.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ferroglobe PLC (GSM) показал доход в -19.63% с начала года и 3.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GSM составила -7.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Ferroglobe PLC
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -13.42%
- С начала года
- -19.63%
- 6 месяцев
- -21.66%
- 1 год
- 3.10%
- 3 года*
- -8.55%
- 5 лет*
- -9.33%
- 10 лет*
- -7.31%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность GSM по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июл. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2021 г. с доходностью +111.3%, в то время как худший месяц был нояб. 2018 г. с доходностью -63.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GSM закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 1 февр. 2021 г. с доходностью +55.9%, в то время как худший день был 27 нояб. 2018 г. с доходностью -62.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.37% | 7.58% | -19.05% | 12.62% | -6.68% | -14.22% | -19.63% | ||||||
| 2025 | 2.37% | -11.83% | 8.53% | -5.93% | 4.01% | 1.47% | 15.26% | -1.18% | 9.22% | 6.59% | -8.66% | 5.06% | 23.75% |
| 2024 | -22.27% | -10.08% | 9.75% | 5.42% | 13.33% | -9.70% | 3.54% | -20.36% | 5.29% | -9.70% | 4.06% | -12.54% | -40.95% |
| 2023 | 23.38% | 5.05% | -1.00% | -18.22% | 7.43% | 9.91% | 13.63% | -1.66% | -2.44% | -12.50% | 27.25% | 12.44% | 69.09% |
| 2022 | -18.20% | 54.13% | -1.66% | -16.23% | 11.32% | -17.27% | 3.54% | 13.82% | -24.57% | 10.42% | -20.58% | -16.85% | -38.00% |
| 2021 | 7.93% | 111.30% | 1.07% | 8.47% | 25.85% | 18.60% | -1.31% | 37.58% | 4.69% | -23.79% | -9.35% | 3.33% | 278.66% |
Метрики бенчмарка
Ferroglobe PLC has an annualized alpha of -0.78%, beta of 1.38, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 30, 2009.
- This stock participated in 169.66% of S&P 500 Index downside but only 103.70% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.78%
- Бета
- 1.38
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 103.70%
- Участие в снижении
- 169.66%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GSM имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ferroglobe PLC (GSM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.32 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 2.46 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 10.92 | -10.74 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ferroglobe PLC за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.06 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
Дивидендный доход | 1.57% | 1.21% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.55% | 0.00% | 2.95% | 2.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ferroglobe PLC. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.06 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.05 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ferroglobe PLC показал максимальную просадку в 98.30%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Ferroglobe PLC составляет 82.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -98.30%март 2020 г. | 8y 8mo | — | 14y 11moиюль 2011 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -23.08%июль 2010 г. | 2mo 7d | 2mo 13d | 4mo 20dапр. 2010 г. - сент. 2010 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -16.94%июнь 2011 г. | 2mo 15d | 17d | 3mo 2dапр. 2011 г. - июль 2011 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -15.74%нояб. 2009 г. | 1mo 3d | 9d | 1mo 12dокт. 2009 г. - нояб. 2009 г. |
Коррекция 2010 года2010 | -13.43%февр. 2010 г. | 18d | 28d | 1mo 16dянв. 2010 г. - март 2010 г. |
Показатели просадок
| GSM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.30% | -56.78% | -41.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.09% | -9.10% | -23.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.69% | -18.90% | -34.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.30% | -25.43% | -41.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.84% | -33.92% | -63.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.40% | -3.21% | -79.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.00% | -10.71% | -44.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.28% | 2.04% | +15.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ferroglobe PLC в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ferroglobe PLC по сравнению с другими компаниями из отрасли Other Industrial Metals & Mining. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GSM по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у GSM коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GSM по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у GSM коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GSM
Добавьте Ferroglobe PLC в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GSM