PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GSM с JKS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GSM с JKS

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ferroglobe PLC (GSM) и JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSM или JKS.

Корреляция

Корреляция между GSM и JKS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GSM и JKS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ferroglobe PLC (GSM) и JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSM:

-0.80

JKS:

-0.21

Коэф-т Сортино

GSM:

-0.89

JKS:

0.10

Коэф-т Омега

GSM:

0.90

JKS:

1.01

Коэф-т Кальмара

GSM:

-0.35

JKS:

-0.26

Коэф-т Мартина

GSM:

-0.99

JKS:

-0.68

Индекс Язвы

GSM:

30.63%

JKS:

31.50%

Дневная вол-ть

GSM:

43.17%

JKS:

76.85%

Макс. просадка

GSM:

-98.28%

JKS:

-94.84%

Текущая просадка

GSM:

-81.90%

JKS:

-75.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GSM:

$716.64M

JKS:

$997.41M

EPS

GSM:

-$0.23

JKS:

-$5.00

Коэффициент PEG

GSM:

9.51

JKS:

0.26

Коэффициент P/S

GSM:

0.46

JKS:

0.01

Коэффициент P/B

GSM:

1.07

JKS:

0.39

Общая выручка (12 мес.)

GSM:

$1.56B

JKS:

$71.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

GSM:

$497.79M

JKS:

$7.27B

EBITDA (12 мес.)

GSM:

$88.28M

JKS:

$2.03B

Доходность по периодам

С начала года, GSM показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у JKS с доходностью -22.45%. За последние 10 лет акции GSM уступали акциям JKS по среднегодовой доходности: -14.49% против -2.18% соответственно.

GSM

С начала года

1.40%

1 месяц

11.63%

6 месяцев

-8.60%

1 год

-35.53%

5 лет

38.46%

10 лет

-14.49%

JKS

С начала года

-22.45%

1 месяц

19.20%

6 месяцев

-7.65%

1 год

-14.71%

5 лет

6.96%

10 лет

-2.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSM и JKS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GSM
Ранг риск-скорректированной доходности GSM, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSM, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
JKS
Ранг риск-скорректированной доходности JKS, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JKS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JKS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JKS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JKS, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JKS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSM c JKS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferroglobe PLC (GSM) и JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GSM на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа JKS равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSM и JKS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSM и JKS

Дивидендная доходность GSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности JKS в 7.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSM
Ferroglobe PLC		1.38%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%7.55%0.49%3.69%2.98%1.74%
JKS
JinkoSolar Holding Co., Ltd.		7.77%6.02%4.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSM и JKS

Максимальная просадка GSM за все время составила -98.28%, примерно равная максимальной просадке JKS в -94.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSM и JKS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GSM и JKS

Ferroglobe PLC (GSM) имеет более высокую волатильность в 14.60% по сравнению с JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) с волатильностью 9.57%. Это указывает на то, что GSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GSM и JKS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ferroglobe PLC и JinkoSolar Holding Co., Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20212022202320242025
307.18M
1.91B
(GSM) Общая выручка
(JKS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GSM и JKS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ferroglobe PLC и JinkoSolar Holding Co., Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
16.7%
-2.6%
(GSM) Валовая рентабельность
(JKS) Валовая рентабельность
GSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ferroglobe PLC сообщила о валовой прибыли в 51.32M при выручке в 307.18M, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.

JKS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JinkoSolar Holding Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в -48.61M при выручке в 1.91B, что соответствует валовой рентабельности в -2.6%.

GSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ferroglobe PLC сообщила об операционной прибыли в -55.68M при выручке в 307.18M, что соответствует операционной рентабельности -18.1%.

JKS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JinkoSolar Holding Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в -394.65M при выручке в 1.91B, что соответствует операционной рентабельности -20.7%.

GSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ferroglobe PLC сообщила о чистой прибыли в -66.48M при выручке в 307.18M, что соответствует чистой рентабельности -21.6%.

JKS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JinkoSolar Holding Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в -181.67M при выручке в 1.91B, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.