Сравнение GSM с JKS
GSM (Ferroglobe PLC) and JKS (JinkoSolar Holding Co., Ltd.) are both stocks. GSM operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while JKS operates in Solar (Technology). Over the past 10 years, GSM returned -6.86%/yr vs 2.14%/yr for JKS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GSM и JKS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSM показывает доходность -11.28%, что значительно выше, чем у JKS с доходностью -14.65%. За последние 10 лет акции GSM уступали акциям JKS по среднегодовой доходности: -6.86% против 2.14% соответственно.
GSM
- 1 день
- -5.09%
- 1 месяц
- -14.23%
- С начала года
- -11.28%
- 6 месяцев
- -11.78%
- 1 год
- 7.71%
- 3 года*
- -3.86%
- 5 лет*
- -5.16%
- 10 лет*
- -6.86%
JKS
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -10.48%
- С начала года
- -14.65%
- 6 месяцев
- -11.17%
- 1 год
- 25.29%
- 3 года*
- -14.15%
- 5 лет*
- -8.47%
- 10 лет*
- 2.14%
Сравнение доходности по годам GSM и JKS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSM Ferroglobe PLC | -11.28% | 23.75% | -40.95% | 69.09% | -38.00% | 278.66% | 74.47% | -40.88% | -90.06% | 49.58% |
JKS JinkoSolar Holding Co., Ltd. | -14.65% | 10.30% | -27.15% | -5.56% | -11.05% | -25.72% | 175.10% | 127.40% | -58.88% | 57.91% |
Correlation
The correlation between GSM and JKS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2010 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
GSM:
$771.97M
JKS:
$288.43M
GSM:
-$0.59
JKS:
-$272.31
GSM:
0.56
JKS:
0.00
GSM:
1.15
JKS:
0.02
GSM:
$1.38B
JKS:
$63.49B
GSM:
$38.19M
JKS:
$2.78B
GSM:
-$97.86M
JKS:
-$5.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSM vs. JKS — Ранг доходности на риск
GSM
JKS
Сравнение GSM c JKS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferroglobe PLC (GSM) и JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSM | JKS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.13 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 0.77 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | 1.75 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSM | JKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.42 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.12 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.03 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.08 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок GSM и JKS
Максимальная просадка GSM за все время составила -98.30%, примерно равная максимальной просадке JKS в -94.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSM и JKS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSM | JKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.30% | -94.84% | -3.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.09% | -33.06% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.69% | -66.92% | +13.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.30% | -79.24% | +11.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.84% | -82.09% | -15.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.58% | -69.76% | -10.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.94% | -51.88% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.14% | 14.46% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSM и JKS
Ferroglobe PLC (GSM) имеет более высокую волатильность в 22.03% по сравнению с JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) с волатильностью 16.59%. Это указывает на то, что GSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSM | JKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.03% | 16.59% | +5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.85% | 42.34% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.25% | 60.45% | -4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.10% | 70.71% | -13.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.63% | 70.79% | +3.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSM и JKS
Дивидендная доходность GSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности JKS в 5.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSM Ferroglobe PLC | 1.39% | 1.21% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.55% | 0.00% | 2.95% | 2.98% |
JKS JinkoSolar Holding Co., Ltd. | 5.90% | 5.04% | 6.02% | 4.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSM и JKS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ferroglobe PLC и JinkoSolar Holding Co., Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GSM и JKS
GSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferroglobe PLC сообщила о валовой прибыли в 43.52M при выручке в 347.75M, что соответствует валовой рентабельности в 12.5%.
JKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JinkoSolar Holding Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 8.3%.
GSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferroglobe PLC сообщила об операционной прибыли в -28.21M при выручке в 347.75M, что соответствует операционной рентабельности -8.1%.
JKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JinkoSolar Holding Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в -256.25M при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности -2.1%.
GSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferroglobe PLC сообщила о чистой прибыли в -7.05M при выручке в 347.75M, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.
JKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JinkoSolar Holding Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в -463.51M при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
Часто задаваемые вопросы
GSM and JKS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSM has higher volatility (22.03%) compared to JKS (16.59%). In terms of maximum drawdown, GSM dropped -98.30% vs JKS's -94.84%.
JKS currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSM и JKS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор