PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GSM с JKS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GSM с JKS

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ferroglobe PLC (GSM) и JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSM или JKS.

Корреляция

Корреляция между GSM и JKS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GSM и JKS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ferroglobe PLC (GSM) и JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.41%
81.18%
GSM
JKS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSM:

-0.60

JKS:

-0.21

Коэф-т Сортино

GSM:

-0.69

JKS:

0.23

Коэф-т Омега

GSM:

0.92

JKS:

1.03

Коэф-т Кальмара

GSM:

-0.29

JKS:

-0.20

Коэф-т Мартина

GSM:

-0.86

JKS:

-0.56

Индекс Язвы

GSM:

29.03%

JKS:

29.63%

Дневная вол-ть

GSM:

41.91%

JKS:

77.97%

Макс. просадка

GSM:

-98.28%

JKS:

-94.84%

Текущая просадка

GSM:

-82.47%

JKS:

-77.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GSM:

$704.57M

JKS:

$830.40M

EPS

GSM:

$0.03

JKS:

-$0.68

Коэффициент PEG

GSM:

9.51

JKS:

0.26

Коэффициент P/S

GSM:

0.43

JKS:

0.01

Коэффициент P/B

GSM:

0.86

JKS:

0.31

Общая выручка (12 мес.)

GSM:

$1.25B

JKS:

$48.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

GSM:

$379.25M

JKS:

$6.53B

EBITDA (12 мес.)

GSM:

$128.89M

JKS:

$1.99B

Доходность по периодам

С начала года, GSM показывает доходность -1.77%, что значительно выше, чем у JKS с доходностью -29.08%. За последние 10 лет акции GSM уступали акциям JKS по среднегодовой доходности: -15.10% против -3.82% соответственно.

GSM

С начала года

-1.77%

1 месяц

-1.85%

6 месяцев

-12.69%

1 год

-27.44%

5 лет

51.22%

10 лет

-15.10%

JKS

С начала года

-29.08%

1 месяц

-13.98%

6 месяцев

-24.91%

1 год

-17.34%

5 лет

5.62%

10 лет

-3.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSM и JKS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GSM
Ранг риск-скорректированной доходности GSM, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
JKS
Ранг риск-скорректированной доходности JKS, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JKS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JKS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JKS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JKS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JKS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSM c JKS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferroglobe PLC (GSM) и JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GSM, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GSM: -0.60
JKS: -0.21
Коэффициент Сортино GSM, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GSM: -0.69
JKS: 0.23
Коэффициент Омега GSM, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GSM: 0.92
JKS: 1.03
Коэффициент Кальмара GSM, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GSM: -0.29
JKS: -0.20
Коэффициент Мартина GSM, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GSM: -0.86
JKS: -0.56

Показатель коэффициента Шарпа GSM на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа JKS равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSM и JKS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60
-0.21
GSM
JKS

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSM и JKS

Дивидендная доходность GSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности JKS в 8.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSM
Ferroglobe PLC		1.42%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%7.55%0.49%3.69%2.98%1.74%
JKS
JinkoSolar Holding Co., Ltd.		8.49%6.02%4.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSM и JKS

Максимальная просадка GSM за все время составила -98.28%, примерно равная максимальной просадке JKS в -94.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSM и JKS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-82.47%
-77.21%
GSM
JKS

Волатильность

Сравнение волатильности GSM и JKS

Текущая волатильность для Ferroglobe PLC (GSM) составляет 16.89%, в то время как у JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) волатильность равна 26.49%. Это указывает на то, что GSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.89%
26.49%
GSM
JKS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GSM и JKS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ferroglobe PLC и JinkoSolar Holding Co., Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию