PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GSM с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GSM и AAPL составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности GSM и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ferroglobe PLC (GSM) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-36.73%
4,957.81%
GSM
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSM:

-0.99

AAPL:

1.21

Коэф-т Сортино

GSM:

-1.45

AAPL:

1.82

Коэф-т Омега

GSM:

0.83

AAPL:

1.23

Коэф-т Кальмара

GSM:

-0.48

AAPL:

1.64

Коэф-т Мартина

GSM:

-1.44

AAPL:

4.00

Индекс Язвы

GSM:

27.10%

AAPL:

6.81%

Дневная вол-ть

GSM:

39.27%

AAPL:

22.53%

Макс. просадка

GSM:

-98.29%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

GSM:

-82.16%

AAPL:

-2.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GSM:

$755.30M

AAPL:

$3.83T

EPS

GSM:

$0.21

AAPL:

$6.08

Цена/прибыль

GSM:

19.14

AAPL:

41.69

PEG коэффициент

GSM:

9.51

AAPL:

2.62

Общая выручка (12 мес.)

GSM:

$1.65B

AAPL:

$391.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

GSM:

$382.42M

AAPL:

$180.68B

EBITDA (12 мес.)

GSM:

$149.73M

AAPL:

$134.66B

Доходность по периодам

С начала года, GSM показывает доходность -40.53%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 29.47%. За последние 10 лет акции GSM уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: -12.48% против 25.91% соответственно.


GSM

С начала года

-40.53%

1 месяц

-15.23%

6 месяцев

-25.50%

1 год

-40.16%

5 лет

33.70%

10 лет

-12.48%

AAPL

С начала года

29.47%

1 месяц

8.78%

6 месяцев

16.02%

1 год

26.57%

5 лет

29.75%

10 лет

25.91%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GSM c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferroglobe PLC (GSM) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSM, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.991.21
Коэффициент Сортино GSM, с текущим значением в -1.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.451.82
Коэффициент Омега GSM, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.831.23
Коэффициент Кальмара GSM, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.481.64
Коэффициент Мартина GSM, с текущим значением в -1.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-1.444.00
GSM
AAPL

Показатель коэффициента Шарпа GSM на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSM и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.99
1.21
GSM
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSM и AAPL

Дивидендная доходность GSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности AAPL в 0.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GSM
Ferroglobe PLC
1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%7.55%0.00%3.69%2.98%1.74%1.47%
AAPL
Apple Inc
0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%

Просадки

Сравнение просадок GSM и AAPL

Максимальная просадка GSM за все время составила -98.29%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSM и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-82.16%
-2.14%
GSM
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности GSM и AAPL

Ferroglobe PLC (GSM) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что GSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.38%
3.78%
GSM
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GSM и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ferroglobe PLC и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab