PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GSM с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности GSM и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ferroglobe PLC (GSM) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-27.92%
4,487.81%
GSM
AAPL

Доходность по периодам

С начала года, GSM показывает доходность -32.24%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 17.44%. За последние 10 лет акции GSM уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: -12.03% против 24.21% соответственно.


GSM

С начала года

-32.24%

1 месяц

-2.78%

6 месяцев

-27.05%

1 год

-11.60%

5 лет (среднегодовая)

53.03%

10 лет (среднегодовая)

-12.03%

AAPL

С начала года

17.44%

1 месяц

-4.15%

6 месяцев

18.77%

1 год

19.20%

5 лет (среднегодовая)

28.47%

10 лет (среднегодовая)

24.21%

Фундаментальные показатели


GSMAAPL
Рыночная капитализация$783.48M$3.39T
EPS$0.21$6.08
Цена/прибыль19.8636.88
PEG коэффициент9.512.32
Общая выручка (12 мес.)$1.22B$391.04B
Валовая прибыль (12 мес.)$222.84M$180.68B
EBITDA (12 мес.)$96.81M$134.66B

Основные характеристики


GSMAAPL
Коэф-т Шарпа-0.220.90
Коэф-т Сортино-0.041.44
Коэф-т Омега0.991.18
Коэф-т Кальмара-0.111.22
Коэф-т Мартина-0.372.86
Индекс Язвы25.11%7.08%
Дневная вол-ть41.29%22.50%
Макс. просадка-98.29%-81.80%
Текущая просадка-79.67%-4.75%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между GSM и AAPL составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GSM c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferroglobe PLC (GSM) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSM, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.220.85
Коэффициент Сортино GSM, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.041.37
Коэффициент Омега GSM, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.991.17
Коэффициент Кальмара GSM, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.111.16
Коэффициент Мартина GSM, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.372.71
GSM
AAPL

Показатель коэффициента Шарпа GSM на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSM и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.22
0.85
GSM
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSM и AAPL

Дивидендная доходность GSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности AAPL в 0.44%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GSM
Ferroglobe PLC
0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%7.55%0.00%3.69%2.98%1.74%1.47%
AAPL
Apple Inc
0.44%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%

Просадки

Сравнение просадок GSM и AAPL

Максимальная просадка GSM за все время составила -98.29%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSM и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-79.67%
-4.75%
GSM
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности GSM и AAPL

Ferroglobe PLC (GSM) имеет более высокую волатильность в 15.42% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что GSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.42%
4.97%
GSM
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GSM и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ferroglobe PLC и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию