Сравнение GSM с AAPL
GSM (Ferroglobe PLC) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. GSM operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, GSM returned -7.61%/yr vs 29.37%/yr for AAPL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GSM и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSM показывает доходность -25.71%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции GSM уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: -7.61% против 29.37% соответственно.
GSM
- 1 день
- -4.47%
- 1 месяц
- -18.84%
- С начала года
- -25.71%
- 6 месяцев
- -27.58%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -10.56%
- 5 лет*
- -10.52%
- 10 лет*
- -7.61%
AAPL
- 1 день
- -6.12%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 37.05%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- 29.37%
Сравнение доходности по годам GSM и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSM Ferroglobe PLC | -25.71% | 23.75% | -40.95% | 69.09% | -38.00% | 278.66% | 74.47% | -40.88% | -90.06% | 49.58% |
AAPL Apple Inc | 1.40% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Correlation
The correlation between GSM and AAPL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2009 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
GSM:
$643.94M
AAPL:
$4.06T
GSM:
-$0.59
AAPL:
$8.24
GSM:
0.47
AAPL:
9.07
GSM:
0.96
AAPL:
38.16
GSM:
$1.38B
AAPL:
$451.44B
GSM:
$38.19M
AAPL:
$216.07B
GSM:
-$97.86M
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSM vs. AAPL — Ранг доходности на риск
GSM
AAPL
Сравнение GSM c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferroglobe PLC (GSM) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSM | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.30 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 2.70 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 6.54 | -6.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSM и AAPL
Максимальная просадка GSM за все время составила -98.30%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSM и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSM | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.30% | -81.80% | -16.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.82% | -13.80% | -24.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.69% | -33.36% | -20.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.30% | -33.36% | -33.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.84% | -38.52% | -59.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.74% | -12.71% | -71.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.01% | -29.58% | -25.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.58% | 5.68% | +11.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSM и AAPL
Ferroglobe PLC (GSM) имеет более высокую волатильность в 14.31% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что GSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSM | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.31% | 9.12% | +5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.40% | 17.77% | +22.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.62% | 23.42% | +33.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.97% | 27.66% | +29.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.60% | 28.98% | +45.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSM и AAPL
Дивидендная доходность GSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности AAPL в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.38% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
GSM Ferroglobe PLC | 1.70% | 1.21% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.55% | 0.00% | 2.95% | 2.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSM и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ferroglobe PLC и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GSM и AAPL
GSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferroglobe PLC сообщила о валовой прибыли в 43.52M при выручке в 347.75M, что соответствует валовой рентабельности в 12.5%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
GSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferroglobe PLC сообщила об операционной прибыли в -28.21M при выручке в 347.75M, что соответствует операционной рентабельности -8.1%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
GSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferroglobe PLC сообщила о чистой прибыли в -7.05M при выручке в 347.75M, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
GSM and AAPL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSM has higher volatility (14.31%) compared to AAPL (9.12%). In terms of maximum drawdown, GSM dropped -98.30% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSM и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор