PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GSM с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GSM с AAPL

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ferroglobe PLC (GSM) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSM или AAPL.

Корреляция

Корреляция между GSM и AAPL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GSM и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ferroglobe PLC (GSM) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.81%
4,171.98%
GSM
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSM:

-0.60

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

GSM:

-0.69

AAPL:

1.30

Коэф-т Омега

GSM:

0.92

AAPL:

1.19

Коэф-т Кальмара

GSM:

-0.29

AAPL:

0.78

Коэф-т Мартина

GSM:

-0.86

AAPL:

2.94

Индекс Язвы

GSM:

29.03%

AAPL:

8.85%

Дневная вол-ть

GSM:

41.91%

AAPL:

32.69%

Макс. просадка

GSM:

-98.28%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

GSM:

-82.47%

AAPL:

-19.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GSM:

$704.57M

AAPL:

$3.14T

EPS

GSM:

$0.03

AAPL:

$6.29

Коэффициент P/E

GSM:

124.00

AAPL:

33.27

Коэффициент PEG

GSM:

9.51

AAPL:

2.05

Коэффициент P/S

GSM:

0.43

AAPL:

7.94

Коэффициент P/B

GSM:

0.86

AAPL:

47.09

Общая выручка (12 мес.)

GSM:

$1.25B

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

GSM:

$379.25M

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

GSM:

$128.89M

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, GSM показывает доходность -1.77%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -16.34%. За последние 10 лет акции GSM уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: -14.94% против 22.03% соответственно.

GSM

С начала года

-1.77%

1 месяц

-1.85%

6 месяцев

-12.69%

1 год

-27.99%

5 лет

51.27%

10 лет

-14.94%

AAPL

С начала года

-16.34%

1 месяц

-6.51%

6 месяцев

-9.36%

1 год

24.20%

5 лет

25.04%

10 лет

22.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSM и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GSM
Ранг риск-скорректированной доходности GSM, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSM c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferroglobe PLC (GSM) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GSM, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GSM: -0.60
AAPL: 0.80
Коэффициент Сортино GSM, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GSM: -0.69
AAPL: 1.30
Коэффициент Омега GSM, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GSM: 0.92
AAPL: 1.19
Коэффициент Кальмара GSM, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GSM: -0.29
AAPL: 0.78
Коэффициент Мартина GSM, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GSM: -0.86
AAPL: 2.94

Показатель коэффициента Шарпа GSM на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSM и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60
0.80
GSM
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSM и AAPL

Дивидендная доходность GSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности AAPL в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSM
Ferroglobe PLC		1.42%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%7.55%0.49%3.69%2.98%1.74%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок GSM и AAPL

Максимальная просадка GSM за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSM и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-82.47%
-19.11%
GSM
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности GSM и AAPL

Текущая волатильность для Ferroglobe PLC (GSM) составляет 16.89%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 22.62%. Это указывает на то, что GSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.89%
22.62%
GSM
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GSM и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ferroglobe PLC и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию