PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GSM с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GSM с AAPL

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ferroglobe PLC (GSM) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSM или AAPL.

Корреляция

Корреляция между GSM и AAPL составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GSM и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ferroglobe PLC (GSM) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSM:

-0.80

AAPL:

0.36

Коэф-т Сортино

GSM:

-0.89

AAPL:

0.80

Коэф-т Омега

GSM:

0.90

AAPL:

1.11

Коэф-т Кальмара

GSM:

-0.35

AAPL:

0.40

Коэф-т Мартина

GSM:

-0.99

AAPL:

1.31

Индекс Язвы

GSM:

30.63%

AAPL:

10.13%

Дневная вол-ть

GSM:

43.17%

AAPL:

32.87%

Макс. просадка

GSM:

-98.28%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

GSM:

-81.90%

AAPL:

-18.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GSM:

$716.64M

AAPL:

$3.16T

EPS

GSM:

-$0.23

AAPL:

$6.42

Коэффициент PEG

GSM:

9.51

AAPL:

2.14

Коэффициент P/S

GSM:

0.46

AAPL:

7.89

Коэффициент P/B

GSM:

1.07

AAPL:

47.28

Общая выручка (12 мес.)

GSM:

$1.56B

AAPL:

$400.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

GSM:

$497.79M

AAPL:

$186.70B

EBITDA (12 мес.)

GSM:

$88.28M

AAPL:

$138.87B

Доходность по периодам

С начала года, GSM показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -15.43%. За последние 10 лет акции GSM уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: -14.49% против 21.98% соответственно.

GSM

С начала года

1.40%

1 месяц

11.63%

6 месяцев

-8.60%

1 год

-35.53%

5 лет

38.46%

10 лет

-14.49%

AAPL

С начала года

-15.43%

1 месяц

7.39%

6 месяцев

-5.88%

1 год

11.79%

5 лет

22.59%

10 лет

21.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSM и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GSM
Ранг риск-скорректированной доходности GSM, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSM, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSM c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferroglobe PLC (GSM) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GSM на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSM и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSM и AAPL

Дивидендная доходность GSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности AAPL в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSM
Ferroglobe PLC		1.38%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%7.55%0.49%3.69%2.98%1.74%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок GSM и AAPL

Максимальная просадка GSM за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSM и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GSM и AAPL

Ferroglobe PLC (GSM) имеет более высокую волатильность в 14.60% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 9.68%. Это указывает на то, что GSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GSM и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ferroglobe PLC и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
307.18M
95.36B
(GSM) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GSM и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ferroglobe PLC и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
16.7%
47.1%
(GSM) Валовая рентабельность
(AAPL) Валовая рентабельность
GSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ferroglobe PLC сообщила о валовой прибыли в 51.32M при выручке в 307.18M, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 44.87B при выручке в 95.36B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

GSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ferroglobe PLC сообщила об операционной прибыли в -55.68M при выручке в 307.18M, что соответствует операционной рентабельности -18.1%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 29.59B при выручке в 95.36B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

GSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ferroglobe PLC сообщила о чистой прибыли в -66.48M при выручке в 307.18M, что соответствует чистой рентабельности -21.6%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 24.78B при выручке в 95.36B, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.