Сравнение PALL с FGDL
PALL (abrdn Physical Palladium Shares ETF) and FGDL (Franklin Responsibly Sourced Gold ETF) are both exchange-traded funds - PALL is a Precious Metals fund tracking the Palladium London PM Fix ($/ozt), while FGDL is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 3 years, PALL returned 2.15%/yr vs 29.70%/yr for FGDL. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PALL charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for FGDL.
Доходность
Сравнение доходности PALL и FGDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PALL показывает доходность -14.64%, что значительно ниже, чем у FGDL с доходностью -1.70%.
PALL
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 7.21%
- 6 месяцев
- -22.58%
- С начала года
- -14.64%
- 1 год
- 15.56%
- 3 года*
- 2.15%
- 5 лет*
- -12.75%
- 10 лет*
- 6.37%
- Всё время*
- 6.47%
FGDL
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- -14.47%
- С начала года
- -1.70%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 29.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.00%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $928.06K | $910.08K | $1.26M | |
| $16.77M | $15.55M | $19.83M |
Сравнение доходности по годам PALL и FGDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PALL abrdn Physical Palladium Shares ETF | -14.64% | 74.07% | -17.38% | -38.77% | -9.63% |
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | -1.70% | 64.15% | 27.31% | 12.92% | 0.72% |
Correlation
The correlation between PALL and FGDL is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г. | 0.48 |
The correlation between PALL and FGDL shifts across timeframes, from 0.48 (3 years) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PALL vs. FGDL — Ранг доходности на риск
PALL
FGDL
Сравнение PALL c FGDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Palladium Shares ETF (PALL) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PALL | FGDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.18 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 0.96 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | 2.02 | -1.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PALL и FGDL
Максимальная просадка PALL за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки FGDL в -26.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALL и FGDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PALL | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -26.58% | -47.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.20% | -26.58% | -16.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.20% | -26.58% | -16.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.93% | -21.45% | -36.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.16% | -4.68% | -22.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.29% | 12.60% | +9.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PALL и FGDL
abrdn Physical Palladium Shares ETF (PALL) имеет более высокую волатильность в 13.46% по сравнению с Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что PALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PALL | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.46% | 7.18% | +6.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.07% | 20.20% | +11.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.15% | 28.52% | +22.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.77% | 19.49% | +23.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.26% | 19.49% | +18.77% |
Сравнение комиссий PALL и FGDL
PALL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FGDL в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALL и FGDL
Ни PALL, ни FGDL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PALL and FGDL have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PALL has higher volatility (13.46%) compared to FGDL (7.18%). In terms of maximum drawdown, PALL dropped -73.63% vs FGDL's -26.58%.
On 3-year performance, FGDL leads with 29.70% vs 2.15% for PALL. On fees, FGDL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FGDL has been the lower-risk option at 7.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FGDL has performed better with a 29.70% return vs 2.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FGDL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for PALL.
PALL and FGDL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PALL is categorized as Precious Metals, while FGDL is Gold. PALL tracks Palladium London PM Fix ($/ozt), while FGDL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt). They also come from different issuers: abrdn and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.60% for PALL and 0.15% for FGDL.
FGDL currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PALL и FGDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор