Сравнение PALL с FGDL
PALL (Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF) and FGDL (Franklin Responsibly Sourced Gold ETF) are both Precious Metals funds - PALL tracks the Palladium London PM Fix ($/ozt) while FGDL tracks the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 3 years, PALL returned -3.26%/yr vs 31.32%/yr for FGDL. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. PALL charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for FGDL.
Доходность
Сравнение доходности PALL и FGDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PALL показывает доходность -18.39%, что значительно ниже, чем у FGDL с доходностью 2.43%.
PALL
- 1 день
- -4.89%
- 1 месяц
- -11.74%
- С начала года
- -18.39%
- 6 месяцев
- -11.90%
- 1 год
- 28.17%
- 3 года*
- -3.26%
- 5 лет*
- -14.89%
- 10 лет*
- 8.36%
FGDL
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 4.89%
- 1 год
- 31.70%
- 3 года*
- 31.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PALL и FGDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PALL Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF | -18.39% | 74.07% | -17.38% | -38.77% | -7.55% |
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | 2.43% | 64.15% | 27.31% | 12.92% | 0.91% |
Correlation
The correlation between PALL and FGDL is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г. | 0.46 |
The correlation between PALL and FGDL has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PALL vs. FGDL — Ранг доходности на риск
PALL
FGDL
Сравнение PALL c FGDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PALL | FGDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.24 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.66 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.74 | 4.03 | -2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PALL | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.19 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 1.35 | -1.17 |
Просадки
Сравнение просадок PALL и FGDL
Максимальная просадка PALL за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки FGDL в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALL и FGDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PALL | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -19.23% | -54.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.18% | -19.23% | -16.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.47% | -19.23% | -21.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.78% | -18.16% | -41.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.81% | -3.83% | -22.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.25% | 7.88% | +8.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PALL и FGDL
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что PALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PALL | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 5.61% | +4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.87% | 23.18% | +18.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.24% | 26.78% | +23.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.46% | 19.03% | +23.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.91% | 19.03% | +18.88% |
Сравнение комиссий PALL и FGDL
PALL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FGDL в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALL и FGDL
Ни PALL, ни FGDL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PALL and FGDL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PALL has higher volatility (10.54%) compared to FGDL (5.61%). In terms of maximum drawdown, PALL dropped -73.63% vs FGDL's -19.23%.
On 3-year performance, FGDL leads with 31.32% vs -3.26% for PALL. On fees, FGDL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FGDL has been the lower-risk option at 5.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FGDL has performed better with a 31.32% return vs -3.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FGDL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for PALL.
PALL and FGDL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PALL tracks Palladium London PM Fix ($/ozt), while FGDL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt). They also come from different issuers: Aberdeen and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.60% for PALL and 0.15% for FGDL.
FGDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PALL и FGDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор