PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FGDL с OUNZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGDL с OUNZ

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и VanEck Merk Gold Trust (OUNZ).

FGDL и OUNZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGDL - это пассивный фонд от Franklin, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 30 июн. 2022 г.. OUNZ - это пассивный фонд от Merk, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 16 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGDL или OUNZ.

Корреляция

Корреляция между FGDL и OUNZ составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности FGDL и OUNZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и VanEck Merk Gold Trust (OUNZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.30%
19.15%
FGDL
OUNZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FGDL:

2.15

OUNZ:

2.14

Коэф-т Сортино

FGDL:

2.86

OUNZ:

2.84

Коэф-т Омега

FGDL:

1.37

OUNZ:

1.37

Коэф-т Кальмара

FGDL:

4.33

OUNZ:

4.25

Коэф-т Мартина

FGDL:

11.58

OUNZ:

11.41

Индекс Язвы

FGDL:

3.03%

OUNZ:

3.02%

Дневная вол-ть

FGDL:

16.29%

OUNZ:

16.13%

Макс. просадка

FGDL:

-11.26%

OUNZ:

-21.77%

Текущая просадка

FGDL:

0.00%

OUNZ:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FGDL показывает доходность 20.86%, а OUNZ немного ниже – 20.75%.

FGDL

С начала года

20.86%

1 месяц

8.38%

6 месяцев

20.59%

1 год

36.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

OUNZ

С начала года

20.75%

1 месяц

8.53%

6 месяцев

20.47%

1 год

35.66%

5 лет

13.21%

10 лет

9.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FGDL и OUNZ

FGDL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии OUNZ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

OUNZ
VanEck Merk Gold Trust
График комиссии OUNZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OUNZ: 0.25%
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF
График комиссии FGDL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FGDL: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FGDL и OUNZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FGDL
Ранг риск-скорректированной доходности FGDL, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGDL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
OUNZ
Ранг риск-скорректированной доходности OUNZ, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OUNZ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUNZ, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUNZ, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUNZ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUNZ, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FGDL c OUNZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и VanEck Merk Gold Trust (OUNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FGDL, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FGDL: 2.15
OUNZ: 2.14
Коэффициент Сортино FGDL, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FGDL: 2.86
OUNZ: 2.84
Коэффициент Омега FGDL, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FGDL: 1.37
OUNZ: 1.37
Коэффициент Кальмара FGDL, с текущим значением в 4.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FGDL: 4.33
OUNZ: 4.25
Коэффициент Мартина FGDL, с текущим значением в 11.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FGDL: 11.58
OUNZ: 11.41

Показатель коэффициента Шарпа FGDL на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OUNZ равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGDL и OUNZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.15
2.14
FGDL
OUNZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGDL и OUNZ

Ни FGDL, ни OUNZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FGDL и OUNZ

Максимальная просадка FGDL за все время составила -11.26%, что меньше максимальной просадки OUNZ в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDL и OUNZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
FGDL
OUNZ

Волатильность

Сравнение волатильности FGDL и OUNZ

Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) имеют волатильность 6.35% и 6.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.35%
6.17%
FGDL
OUNZ