PortfoliosLab logo
Сравнение FGDL с QQQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FGDL и QQQM составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности FGDL и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
82.80%
72.29%
FGDL
QQQM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FGDL:

2.51

QQQM:

0.48

Коэф-т Сортино

FGDL:

3.33

QQQM:

0.83

Коэф-т Омега

FGDL:

1.43

QQQM:

1.12

Коэф-т Кальмара

FGDL:

5.25

QQQM:

0.53

Коэф-т Мартина

FGDL:

14.29

QQQM:

1.80

Индекс Язвы

FGDL:

2.98%

QQQM:

6.63%

Дневная вол-ть

FGDL:

16.96%

QQQM:

24.98%

Макс. просадка

FGDL:

-11.26%

QQQM:

-35.05%

Текущая просадка

FGDL:

-3.62%

QQQM:

-12.26%

Доходность по периодам

С начала года, FGDL показывает доходность 26.02%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -7.40%.


FGDL

С начала года

26.02%

1 месяц

8.14%

6 месяцев

20.18%

1 год

41.50%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQM

С начала года

-7.40%

1 месяц

-1.86%

6 месяцев

-4.26%

1 год

10.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FGDL и QQQM

И FGDL, и QQQM имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FGDL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FGDL: 0.15%
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQM: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FGDL и QQQM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FGDL
Ранг риск-скорректированной доходности FGDL, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGDL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

QQQM
Ранг риск-скорректированной доходности QQQM, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FGDL c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FGDL, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FGDL: 2.51
QQQM: 0.48
Коэффициент Сортино FGDL, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FGDL: 3.33
QQQM: 0.83
Коэффициент Омега FGDL, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FGDL: 1.43
QQQM: 1.12
Коэффициент Кальмара FGDL, с текущим значением в 5.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FGDL: 5.25
QQQM: 0.53
Коэффициент Мартина FGDL, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FGDL: 14.29
QQQM: 1.80

Показатель коэффициента Шарпа FGDL на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа QQQM равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGDL и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.51
0.48
FGDL
QQQM

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGDL и QQQM

FGDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.


TTM20242023202220212020
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.64%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Просадки

Сравнение просадок FGDL и QQQM

Максимальная просадка FGDL за все время составила -11.26%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDL и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.62%
-12.26%
FGDL
QQQM

Волатильность

Сравнение волатильности FGDL и QQQM

Текущая волатильность для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) составляет 8.50%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 16.54%. Это указывает на то, что FGDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.50%
16.54%
FGDL
QQQM