PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGDL с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGDL с GLDM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).

FGDL и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGDL - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 30 июн. 2022 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FGDL и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGDL и GLDM

2026 (YTD)2025202420232022
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF		10.02%64.15%27.31%12.92%0.91%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		10.46%64.20%27.08%13.04%0.86%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FGDL показывает доходность 10.02%, а GLDM немного выше – 10.46%.

FGDL

1 день
1.93%
1 месяц
-10.91%
С начала года
10.02%
6 месяцев
22.55%
1 год
52.44%
3 года*
33.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLDM

1 день
1.74%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.46%
6 месяцев
23.17%
1 год
52.61%
3 года*
34.09%
5 лет*
22.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Responsibly Sourced Gold ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с FGDL:
FGDL с IAUMFGDL с BARFGDL с RINGFGDL с OUNZFGDL с QQQMFGDL с USLFGDL с BR
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с AAAU

Сравнение комиссий FGDL и GLDM

FGDL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust

Доходность на риск

FGDL vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGDL
Ранг доходности на риск FGDL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGDL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGDL c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGDLGLDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

1.92

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.35

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

2.74

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.56

10.04

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGDL vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGDL на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDM равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGDL и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGDLGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.92

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

1.11

+0.44

Корреляция

Корреляция между FGDL и GLDM составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGDL и GLDM

Ни FGDL, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FGDL и GLDM

Максимальная просадка FGDL за все время составила -19.23%, что меньше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDL и GLDM.

Загрузка...

Показатели просадок

FGDLGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.23%

-21.63%

+2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.23%

-19.14%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.10%

-11.68%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-6.05%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.39%

5.22%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FGDL и GLDM

Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) имеют волатильность 10.10% и 10.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGDLGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.10%

10.44%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.42%

24.12%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.02%

27.58%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

17.65%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

16.78%

+2.19%