Сравнение FGDL с GLDM
FGDL (Franklin Responsibly Sourced Gold ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both Gold funds - FGDL tracks the LBMA Gold Price PM ($/ozt) while GLDM tracks the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 3 years, FGDL returned 28.79%/yr vs 28.79%/yr for GLDM. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FGDL charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности FGDL и GLDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FGDL показывает доходность -4.86%, а GLDM немного выше – -4.72%.
FGDL
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -8.58%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- -8.67%
- 1 год
- 21.26%
- 3 года*
- 28.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDM
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -4.72%
- 6 месяцев
- -8.62%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- 28.79%
- 5 лет*
- 18.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGDL и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | -4.86% | 64.15% | 27.31% | 12.92% | 0.72% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -4.72% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | 0.19% |
Correlation
The correlation between FGDL and GLDM is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г. | 0.99 |
The correlation between FGDL and GLDM has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGDL vs. GLDM — Ранг доходности на риск
FGDL
GLDM
Сравнение FGDL c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGDL | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.89 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 2.40 | -0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGDL и GLDM
Максимальная просадка FGDL за все время составила -24.73%, примерно равная максимальной просадке GLDM в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDL и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGDL | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.73% | -24.35% | -0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.73% | -24.35% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.73% | -24.35% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.98% | -23.82% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -6.32% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.24% | 9.05% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGDL и GLDM
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) имеют волатильность 8.47% и 8.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGDL | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | 8.16% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.48% | 24.22% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.83% | 27.36% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 18.15% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 17.02% | +2.31% |
Сравнение комиссий FGDL и GLDM
FGDL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGDL и GLDM
Ни FGDL, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, FGDL and GLDM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FGDL has higher volatility (8.47%) compared to GLDM (8.16%). In terms of maximum drawdown, FGDL dropped -24.73% vs GLDM's -24.35%.
On 3-year performance, GLDM leads with 28.79% vs 28.79% for FGDL. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GLDM has been the lower-risk option at 8.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GLDM has performed better with a 28.79% return vs 28.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for FGDL.
FGDL and GLDM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FGDL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Franklin Templeton and State Street. Their fees differ too: 0.15% for FGDL and 0.10% for GLDM.
GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGDL и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор