PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FGDL с GLDM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FGDL и GLDM составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности FGDL и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
10.07%
9.69%
FGDL
GLDM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FGDL:

2.15

GLDM:

2.09

Коэф-т Сортино

FGDL:

2.83

GLDM:

2.73

Коэф-т Омега

FGDL:

1.37

GLDM:

1.36

Коэф-т Кальмара

FGDL:

3.97

GLDM:

3.90

Коэф-т Мартина

FGDL:

10.81

GLDM:

10.67

Индекс Язвы

FGDL:

2.98%

GLDM:

2.96%

Дневная вол-ть

FGDL:

14.97%

GLDM:

15.12%

Макс. просадка

FGDL:

-11.26%

GLDM:

-21.63%

Текущая просадка

FGDL:

-3.32%

GLDM:

-3.26%

Доходность по периодам

С начала года, FGDL показывает доходность 3.02%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 2.77%.


FGDL

С начала года

3.02%

1 месяц

1.92%

6 месяцев

10.07%

1 год

33.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GLDM

С начала года

2.77%

1 месяц

1.66%

6 месяцев

9.69%

1 год

32.84%

5 лет

11.53%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FGDL и GLDM

FGDL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GLDM в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
График комиссии GLDM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии FGDL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FGDL и GLDM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FGDL
Ранг риск-скорректированной доходности FGDL, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGDL, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

GLDM
Ранг риск-скорректированной доходности GLDM, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLDM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FGDL c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FGDL, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.152.09
Коэффициент Сортино FGDL, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.832.73
Коэффициент Омега FGDL, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.371.36
Коэффициент Кальмара FGDL, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.973.90
Коэффициент Мартина FGDL, с текущим значением в 10.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.8110.67
FGDL
GLDM

Показатель коэффициента Шарпа FGDL на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDM равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGDL и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.15
2.09
FGDL
GLDM

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGDL и GLDM

Ни FGDL, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FGDL и GLDM

Максимальная просадка FGDL за все время составила -11.26%, что меньше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDL и GLDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-3.32%
-3.26%
FGDL
GLDM

Волатильность

Сравнение волатильности FGDL и GLDM

Текущая волатильность для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) составляет 3.62%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что FGDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.62%
4.41%
FGDL
GLDM
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab