PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FGDL с GLDM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGDL с GLDM

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).

FGDL и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGDL - это пассивный фонд от Franklin, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 30 июн. 2022 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGDL или GLDM.

Корреляция

Корреляция между FGDL и GLDM составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности FGDL и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
82.80%
82.39%
FGDL
GLDM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FGDL:

2.51

GLDM:

2.52

Коэф-т Сортино

FGDL:

3.33

GLDM:

3.33

Коэф-т Омега

FGDL:

1.43

GLDM:

1.43

Коэф-т Кальмара

FGDL:

5.25

GLDM:

5.21

Коэф-т Мартина

FGDL:

14.29

GLDM:

14.33

Индекс Язвы

FGDL:

2.98%

GLDM:

2.94%

Дневная вол-ть

FGDL:

16.96%

GLDM:

16.78%

Макс. просадка

FGDL:

-11.26%

GLDM:

-21.63%

Текущая просадка

FGDL:

-3.62%

GLDM:

-3.51%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FGDL показывает доходность 26.02%, а GLDM немного ниже – 25.87%.

FGDL

С начала года

26.02%

1 месяц

7.23%

6 месяцев

20.18%

1 год

41.50%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GLDM

С начала года

25.87%

1 месяц

7.23%

6 месяцев

20.40%

1 год

41.10%

5 лет

14.00%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FGDL и GLDM

FGDL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GLDM в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
График комиссии GLDM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLDM: 0.18%
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF
График комиссии FGDL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FGDL: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FGDL и GLDM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FGDL
Ранг риск-скорректированной доходности FGDL, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGDL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг риск-скорректированной доходности GLDM, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLDM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FGDL c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FGDL, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FGDL: 2.51
GLDM: 2.52
Коэффициент Сортино FGDL, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FGDL: 3.33
GLDM: 3.33
Коэффициент Омега FGDL, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FGDL: 1.43
GLDM: 1.43
Коэффициент Кальмара FGDL, с текущим значением в 5.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FGDL: 5.25
GLDM: 5.21
Коэффициент Мартина FGDL, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FGDL: 14.29
GLDM: 14.33

Показатель коэффициента Шарпа FGDL на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDM равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGDL и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.51
2.52
FGDL
GLDM

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGDL и GLDM

Ни FGDL, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FGDL и GLDM

Максимальная просадка FGDL за все время составила -11.26%, что меньше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDL и GLDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.62%
-3.51%
FGDL
GLDM

Волатильность

Сравнение волатильности FGDL и GLDM

Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) имеют волатильность 8.50% и 8.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.50%
8.21%
FGDL
GLDM