Сравнение FGDL с USL
FGDL (Franklin Responsibly Sourced Gold ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund, LP) are both exchange-traded funds - FGDL is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while USL is a Oil & Gas fund tracking the Equal-Weighted 12-Month NYMEX WTI Crude Oil Futures Contracts. Both are passively managed. Over the past 3 years, FGDL returned 29.70%/yr vs 7.80%/yr for USL. Their 0.12 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FGDL charges 0.15%/yr vs 1.02%/yr for USL.
Доходность
Сравнение доходности FGDL и USL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGDL показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 41.22%.
FGDL
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- -14.47%
- С начала года
- -1.70%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 29.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.00%
USL
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 4.00%
- 6 месяцев
- 28.33%
- С начала года
- 41.22%
- 1 год
- 30.79%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- 10.66%
- Всё время*
- -0.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $928.06K | $910.08K | $1.26M | |
| $633.68K | $656.50K | $1.02M |
Сравнение доходности по годам FGDL и USL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | -1.70% | 64.15% | 27.31% | 12.92% | 0.72% |
USL United States 12 Month Oil Fund, LP | 41.22% | -12.37% | 8.30% | -1.11% | -13.12% |
Correlation
The correlation between FGDL and USL is -0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г. | 0.12 |
The correlation between FGDL and USL shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGDL vs. USL — Ранг доходности на риск
FGDL
USL
Сравнение FGDL c USL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и United States 12 Month Oil Fund, LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGDL | USL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.48 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 4.02 | -2.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGDL и USL
Максимальная просадка FGDL за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDL и USL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGDL | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.58% | -89.06% | +62.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.58% | -20.91% | -5.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.58% | -23.33% | -3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.45% | -46.44% | +24.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -61.29% | +56.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.60% | 7.69% | +4.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGDL и USL
Текущая волатильность для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) составляет 7.18%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund, LP (USL) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что FGDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGDL | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 11.14% | -3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.20% | 25.47% | -5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.52% | 30.00% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.49% | 30.36% | -10.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 32.36% | -12.87% |
Сравнение комиссий FGDL и USL
FGDL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии USL в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGDL и USL
Ни FGDL, ни USL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FGDL and USL have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USL has higher volatility (11.14%) compared to FGDL (7.18%). In terms of maximum drawdown, FGDL dropped -26.58% vs USL's -89.06%.
On 3-year performance, FGDL leads with 29.70% vs 7.80% for USL. On fees, FGDL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FGDL has been the lower-risk option at 7.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FGDL has performed better with a 29.70% return vs 7.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FGDL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.02% for USL.
FGDL and USL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FGDL is categorized as Gold, while USL is Oil & Gas. FGDL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while USL tracks Equal-Weighted 12-Month NYMEX WTI Crude Oil Futures Contracts. They also come from different issuers: Franklin Templeton and USCF. Their fees differ too: 0.15% for FGDL and 1.02% for USL.
USL currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGDL и USL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор