Сравнение FGDL с USL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение FGDL с USL

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL).

FGDL и USL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGDL - это пассивный фонд от Franklin, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 30 июн. 2022 г.. USL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGDL или USL.

Корреляция

Корреляция между FGDL и USL составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности FGDL и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FGDL

USL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FGDL:

2.08

USL:

-0.71

Коэф-т Сортино

FGDL:

2.74

USL:

-0.86

Коэф-т Омега

FGDL:

1.35

USL:

0.89

Коэф-т Кальмара

FGDL:

4.01

USL:

-0.27

Коэф-т Мартина

FGDL:

10.83

USL:

-1.94

Индекс Язвы

FGDL:

3.00%

USL:

8.65%

Дневная вол-ть

FGDL:

15.61%

USL:

23.67%

Макс. просадка

FGDL:

-11.26%

USL:

-89.06%

Текущая просадка

FGDL:

-2.94%

USL:

-61.23%

Доходность по периодам

С начала года, FGDL показывает доходность 15.82%, что значительно выше, чем у USL с доходностью -10.42%.

FGDL

С начала года

15.82%

1 месяц

4.07%

6 месяцев

14.48%

1 год

33.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

USL

С начала года

-10.42%

1 месяц

-4.91%

6 месяцев

-11.37%

1 год

-17.65%

5 лет

21.21%

10 лет

2.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий FGDL и USL

FGDL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии USL в 0.88%.

USL

United States 12 Month Oil Fund LP

USL: 0.88%

FGDL

Franklin Responsibly Sourced Gold ETF

FGDL: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FGDL и USL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FGDL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

USL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FGDL c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

FGDL: 2.08

USL: -0.71

Коэффициент Сортино

FGDL: 2.74

USL: -0.86

Коэффициент Омега

FGDL: 1.35

USL: 0.89

Коэффициент Кальмара

FGDL: 4.01

USL: -0.95

Коэффициент Мартина

FGDL: 10.83

USL: -1.94

Показатель коэффициента Шарпа FGDL на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа USL равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGDL и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FGDL

USL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGDL и USL

Ни FGDL, ни USL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FGDL и USL

Максимальная просадка FGDL за все время составила -11.26%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDL и USL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FGDL

USL

Волатильность

Сравнение волатильности FGDL и USL

Текущая волатильность для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) составляет 4.27%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 10.22%. Это указывает на то, что FGDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FGDL

USL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FGDL с USL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FGDL и USL

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FGDL и USL

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FGDL и USL

FGDL

USL

Сравнение FGDL c USL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGDL и USL

Просадки

Сравнение просадок FGDL и USL

Волатильность

Сравнение волатильности FGDL и USL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество