PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FGDL с USL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FGDL и USL составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности FGDL и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
45.06%
-6.70%
FGDL
USL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FGDL:

1.96

USL:

0.07

Коэф-т Сортино

FGDL:

2.61

USL:

0.26

Коэф-т Омега

FGDL:

1.34

USL:

1.03

Коэф-т Кальмара

FGDL:

3.61

USL:

0.03

Коэф-т Мартина

FGDL:

10.34

USL:

0.22

Индекс Язвы

FGDL:

2.83%

USL:

7.27%

Дневная вол-ть

FGDL:

14.90%

USL:

22.54%

Макс. просадка

FGDL:

-11.26%

USL:

-89.06%

Текущая просадка

FGDL:

-6.15%

USL:

-57.99%

Доходность по периодам

С начала года, FGDL показывает доходность 27.31%, что значительно выше, чем у USL с доходностью 5.13%.


FGDL

С начала года

27.31%

1 месяц

-1.24%

6 месяцев

13.20%

1 год

28.50%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

USL

С начала года

5.13%

1 месяц

-1.15%

6 месяцев

-8.07%

1 год

2.47%

5 лет

10.05%

10 лет

3.03%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FGDL и USL

FGDL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии USL в 0.88%.


USL
United States 12 Month Oil Fund LP
График комиссии USL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%
График комиссии FGDL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FGDL c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FGDL, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.960.07
Коэффициент Сортино FGDL, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.610.26
Коэффициент Омега FGDL, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.341.03
Коэффициент Кальмара FGDL, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.610.10
Коэффициент Мартина FGDL, с текущим значением в 10.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.340.22
FGDL
USL

Показатель коэффициента Шарпа FGDL на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа USL равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGDL и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.96
0.07
FGDL
USL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGDL и USL

Ни FGDL, ни USL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FGDL и USL

Максимальная просадка FGDL за все время составила -11.26%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDL и USL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.15%
-10.85%
FGDL
USL

Волатильность

Сравнение волатильности FGDL и USL

Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL) имеют волатильность 5.14% и 5.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.14%
5.23%
FGDL
USL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab