PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGDL с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FGDL и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGDL показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 63.07%.


FGDL

1 день
-1.09%
1 месяц
-1.94%
С начала года
2.43%
6 месяцев
4.89%
1 год
31.70%
3 года*
31.32%
5 лет*
10 лет*

USL

1 день
1.55%
1 месяц
-1.61%
С начала года
63.07%
6 месяцев
59.66%
1 год
57.86%
3 года*
18.42%
5 лет*
17.41%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGDL и USL


2026 (YTD)2025202420232022
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF
2.43%64.15%27.31%12.92%0.91%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP
63.07%-12.37%8.30%-1.11%-10.26%

Correlation

The correlation between FGDL and USL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г.

0.13

The correlation between FGDL and USL shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin Responsibly Sourced Gold ETF

United States 12 Month Oil Fund LP

Доходность на риск

FGDL vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGDL
Ранг доходности на риск FGDL: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGDL: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDL: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDL: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDL: 2828
Ранг коэф-та Мартина

USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGDL c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGDLUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

3.47

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.03

7.02

-2.99

FGDL vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGDL на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа USL равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGDL и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGDLUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.04

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.01

+1.34

Просадки

Сравнение просадок FGDL и USL

Максимальная просадка FGDL за все время составила -19.23%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDL и USL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FGDLUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.23%

-89.06%

+69.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.23%

-16.76%

-2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.23%

-23.33%

+4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.16%

-38.16%

+20.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-61.46%

+57.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.88%

8.27%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FGDL и USL

Текущая волатильность для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) составляет 5.61%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что FGDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FGDLUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

10.53%

-4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.18%

23.33%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.78%

28.54%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

30.08%

-11.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

32.35%

-13.32%

Сравнение комиссий FGDL и USL

FGDL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии USL в 0.88%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGDL и USL

Ни FGDL, ни USL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


FGDL and USL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (10.53%) compared to FGDL (5.61%). In terms of maximum drawdown, FGDL dropped -19.23% vs USL's -89.06%.

On 3-year performance, FGDL leads with 31.32% vs 18.42% for USL. On fees, FGDL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FGDL has been the lower-risk option at 5.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FGDL has performed better with a 31.32% return vs 18.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FGDL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

FGDL and USL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FGDL is categorized as Precious Metals, while USL is Oil & Gas. FGDL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.15% for FGDL and 0.88% for USL.

USL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGDL и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор