Сравнение PALL с AGMI
PALL (Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF) and AGMI (Themes Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - PALL is a Precious Metals fund tracking the Palladium London PM Fix ($/ozt), while AGMI is a Silver fund tracking the STOXX Global Silver Mining Index. Both are passively managed. Over the past year, PALL returned 30.21% vs 110.88% for AGMI. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PALL charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for AGMI.
Доходность
Сравнение доходности PALL и AGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PALL показывает доходность -17.90%, что значительно ниже, чем у AGMI с доходностью 7.94%.
PALL
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -11.77%
- С начала года
- -17.90%
- 6 месяцев
- -9.77%
- 1 год
- 30.21%
- 3 года*
- -2.90%
- 5 лет*
- -14.79%
- 10 лет*
- 8.33%
AGMI
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 7.94%
- 6 месяцев
- 21.60%
- 1 год
- 110.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PALL и AGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PALL Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF | -17.90% | 74.07% | -4.17% |
AGMI Themes Silver Miners ETF | 7.94% | 176.11% | -0.74% |
Correlation
The correlation between PALL and AGMI is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г. | 0.56 |
The correlation between PALL and AGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PALL vs. AGMI — Ранг доходности на риск
PALL
AGMI
Сравнение PALL c AGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PALL | AGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.35 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 3.35 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | 9.00 | -7.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PALL | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 2.28 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 1.57 | -1.39 |
Просадки
Сравнение просадок PALL и AGMI
Максимальная просадка PALL за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки AGMI в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALL и AGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PALL | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -33.26% | -40.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.18% | -33.26% | -2.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.54% | -22.10% | -37.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.82% | -9.17% | -17.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.41% | 12.37% | +4.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PALL и AGMI
Текущая волатильность для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) составляет 10.54%, в то время как у Themes Silver Miners ETF (AGMI) волатильность равна 17.61%. Это указывает на то, что PALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PALL | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 17.61% | -7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.76% | 40.96% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.20% | 48.94% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.47% | 43.99% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.90% | 43.99% | -6.09% |
Сравнение комиссий PALL и AGMI
PALL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AGMI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALL и AGMI
PALL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AGMI Themes Silver Miners ETF | 4.10% | 4.43% | 1.81% |
PALL Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PALL and AGMI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGMI has higher volatility (17.61%) compared to PALL (10.54%). In terms of maximum drawdown, PALL dropped -73.63% vs AGMI's -33.26%.
On 1-year performance, AGMI leads with 110.88% vs 30.21% for PALL. On fees, AGMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PALL has been the lower-risk option at 10.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGMI has performed better with a 110.88% return vs 30.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for PALL.
AGMI has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 0.00% for PALL.
PALL is categorized as Precious Metals, while AGMI is Silver. PALL tracks Palladium London PM Fix ($/ozt), while AGMI tracks STOXX Global Silver Mining Index. They also come from different issuers: Aberdeen and Themes. Their fees differ too: 0.60% for PALL and 0.35% for AGMI.
AGMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PALL и AGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор