PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PALDX с PWJZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PALDX с PWJZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX).

PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. PWJZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PALDX и PWJZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PALDX и PWJZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		-8.80%14.53%6.84%20.25%-36.95%13.27%55.57%38.16%-12.93%5.98%

Доходность по периодам

С начала года, PALDX показывает доходность -1.78%, что значительно выше, чем у PWJZX с доходностью -8.80%.

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—

PWJZX

1 день
4.71%
1 месяц
-9.69%
С начала года
-8.80%
6 месяцев
-12.62%
1 год
4.31%
3 года*
5.25%
5 лет*
-1.04%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM 60/40 Allocation Fund

PGIM Jennison International Opportunities Fund

Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с GWPAX
Часто сравнивают с PWJZX:
PWJZX с TBWIXPWJZX с GSINXPWJZX с MIEIXPWJZX с DBEFPWJZX с STITXPWJZX с PFORXPWJZX с ARTKX

Сравнение комиссий PALDX и PWJZX

PALDX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PWJZX в 0.90%.

PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

PALDX vs. PWJZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PWJZX
Ранг доходности на риск PWJZX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWJZX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWJZX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWJZX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWJZX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWJZX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PALDX c PWJZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PALDXPWJZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.20

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

0.44

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.06

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

0.19

+1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

0.72

+7.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PALDX vs. PWJZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PALDX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа PWJZX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALDX и PWJZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PALDXPWJZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.20

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

-0.05

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.41

+0.32

Корреляция

Корреляция между PALDX и PWJZX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PALDX и PWJZX

Дивидендная доходность PALDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности PWJZX в 0.20%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		0.20%0.19%0.07%0.09%0.00%0.09%0.00%0.00%0.06%0.17%0.24%

Просадки

Сравнение просадок PALDX и PWJZX

Максимальная просадка PALDX за все время составила -26.16%, что меньше максимальной просадки PWJZX в -48.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALDX и PWJZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PALDXPWJZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.16%

-48.22%

+22.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-18.08%

+9.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.47%

-48.22%

+27.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.16%

-21.88%

+17.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-13.07%

+8.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

4.73%

-3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PALDX и PWJZX

Текущая волатильность для PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) составляет 3.74%, в то время как у PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) волатильность равна 11.45%. Это указывает на то, что PALDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWJZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PALDXPWJZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

11.45%

-7.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.16%

16.00%

-9.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.65%

21.69%

-10.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

21.78%

-9.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.76%

20.68%

-7.92%