PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PALDX с ELDFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PALDX с ELDFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) и Elfun Diversified Fund (ELDFX).

PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. ELDFX управляется State Street. Фонд был запущен 3 янв. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности PALDX и ELDFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) и Elfun Diversified Fund (ELDFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PALDX и ELDFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%
ELDFX
Elfun Diversified Fund		-1.55%17.04%11.55%16.13%-15.33%11.62%12.25%19.60%-5.50%4.18%

Доходность по периодам

С начала года, PALDX показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у ELDFX с доходностью -1.55%.

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—

ELDFX

1 день
1.64%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
0.56%
1 год
13.77%
3 года*
12.24%
5 лет*
6.51%
10 лет*
8.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM 60/40 Allocation Fund

Elfun Diversified Fund

Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с GWPAX
Часто сравнивают с ELDFX:
ELDFX с QQQELDFX с BERIXELDFX с IOEZXELDFX с NWQIXELDFX с SSAQXELDFX с TIBIXELDFX с BWBIX

Сравнение комиссий PALDX и ELDFX

PALDX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ELDFX в 0.33%.

ELDFX
Elfun Diversified Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

PALDX vs. ELDFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ELDFX
Ранг доходности на риск ELDFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELDFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELDFX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELDFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELDFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELDFX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PALDX c ELDFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) и Elfun Diversified Fund (ELDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PALDXELDFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.96

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.91

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

8.19

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PALDX vs. ELDFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PALDX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELDFX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALDX и ELDFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PALDXELDFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.36

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.65

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.63

+0.10

Корреляция

Корреляция между PALDX и ELDFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PALDX и ELDFX

Дивидендная доходность PALDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что меньше доходности ELDFX в 7.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%
ELDFX
Elfun Diversified Fund		7.89%7.77%6.38%2.56%7.89%7.91%4.54%4.17%3.24%11.08%3.06%6.01%

Просадки

Сравнение просадок PALDX и ELDFX

Максимальная просадка PALDX за все время составила -26.16%, что меньше максимальной просадки ELDFX в -40.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALDX и ELDFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PALDXELDFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.16%

-40.54%

+14.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-7.46%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.47%

-21.52%

+1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.16%

-5.26%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-4.66%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.74%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PALDX и ELDFX

Текущая волатильность для PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) составляет 3.74%, в то время как у Elfun Diversified Fund (ELDFX) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что PALDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PALDXELDFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.97%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.16%

6.44%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.65%

10.44%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

10.01%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.76%

10.12%

+2.64%