PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PALDX с CDGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PALDX с CDGRX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) и Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX).

PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. CDGRX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PALDX и CDGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) и Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PALDX и CDGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.07%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%
CDGRX
Copeland Dividend Growth Fund		-1.07%8.70%9.79%18.80%-14.83%26.29%3.69%42.03%0.22%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с PALDX на уровне -1.07% и CDGRX на уровне -1.07%.

PALDX

1 день
0.14%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.18%
1 год
18.20%
3 года*
14.58%
5 лет*
8.35%
10 лет*
—

CDGRX

1 день
0.33%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
0.35%
1 год
16.26%
3 года*
10.05%
5 лет*
7.03%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM 60/40 Allocation Fund

Copeland Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с IBALXPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCD
Часто сравнивают с CDGRX:
CDGRX с SCHDCDGRX с DGROCDGRX с VYMCDGRX с FDVVCDGRX с IIPRCDGRX с CSMDXCDGRX с TPDAX

Сравнение комиссий PALDX и CDGRX

PALDX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии CDGRX в 1.20%.

CDGRX
Copeland Dividend Growth Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

PALDX vs. CDGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
CDGRX
Ранг доходности на риск CDGRX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDGRX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDGRX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDGRX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDGRX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDGRX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PALDX c CDGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) и Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PALDXCDGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.67

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.08

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.15

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.05

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

4.96

+3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PALDX vs. CDGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PALDX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа CDGRX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALDX и CDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PALDXCDGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.67

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.43

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.57

+0.16

Корреляция

Корреляция между PALDX и CDGRX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PALDX и CDGRX

Дивидендная доходность PALDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности CDGRX в 9.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.48%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%
CDGRX
Copeland Dividend Growth Fund		9.45%9.35%13.93%3.68%7.00%11.95%0.00%41.54%8.40%4.22%3.79%12.12%

Просадки

Сравнение просадок PALDX и CDGRX

Максимальная просадка PALDX за все время составила -26.16%, что меньше максимальной просадки CDGRX в -36.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALDX и CDGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PALDXCDGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.16%

-36.25%

+10.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.96%

-8.37%

+2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.47%

-22.21%

+1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

-5.56%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-5.28%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.52%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PALDX и CDGRX

Текущая волатильность для PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) составляет 3.73%, в то время как у Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что PALDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PALDXCDGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

4.56%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.18%

9.23%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.65%

16.99%

-5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.10%

16.50%

-4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.76%

18.73%

-5.97%