Сравнение PALC с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
PALC и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PALC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Lunt Capital U.S. Large Cap Multi-Factor Rotation Index. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PALC и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PALC и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF | -0.51% | 7.28% | 21.24% | 17.52% | -14.74% | 41.03% | 22.18% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.31% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 25.84% |
Доходность по периодам
С начала года, PALC показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью -3.31%.
PALC
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 9.12%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- —
ITOT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PALC и ITOT
PALC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Доходность на риск
PALC vs. ITOT — Ранг доходности на риск
PALC
ITOT
Сравнение PALC c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PALC | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.00 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.52 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.53 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 7.25 | -3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PALC | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.00 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.61 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.54 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между PALC и ITOT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALC и ITOT
Дивидендная доходность PALC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности ITOT в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF | 1.17% | 1.08% | 0.93% | 0.74% | 1.69% | 0.64% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок PALC и ITOT
Максимальная просадка PALC за все время составила -24.45%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALC и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PALC | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.45% | -55.20% | +30.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.54% | -12.34% | +1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.45% | -25.36% | +0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.02% | -5.51% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -7.02% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.61% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PALC и ITOT
Текущая волатильность для Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) составляет 4.27%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что PALC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PALC | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 5.49% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 9.78% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.81% | 18.68% | -3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 17.36% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 18.25% | -1.02% |