Сравнение PALC с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
PALC и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PALC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Lunt Capital U.S. Large Cap Multi-Factor Rotation Index. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности PALC и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PALC и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF | -0.51% | 9.11% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, PALC показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
PALC
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 9.12%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PALC и FMTM
PALC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
PALC vs. FMTM — Ранг доходности на риск
PALC
FMTM
Сравнение PALC c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PALC | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.68 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 2.20 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.30 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 3.23 | -2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 12.18 | -8.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PALC | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.68 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.71 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между PALC и FMTM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALC и FMTM
Дивидендная доходность PALC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF | 1.17% | 1.08% | 0.93% | 0.74% | 1.69% | 0.64% | 0.72% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PALC и FMTM
Максимальная просадка PALC за все время составила -24.45%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALC и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PALC | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.45% | -12.12% | -12.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.54% | -12.12% | +1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.02% | -6.27% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -1.89% | -4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 3.21% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PALC и FMTM
Текущая волатильность для Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) составляет 4.27%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что PALC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PALC | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 10.78% | -6.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 19.28% | -10.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.81% | 23.38% | -8.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 23.19% | -6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 23.19% | -5.96% |