Сравнение PAIIX с VGCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX).
PAIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 окт. 1995 г.. VGCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PAIIX и VGCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAIIX и VGCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAIIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -2.94% | 8.23% | 4.02% | 6.63% | -6.00% | -0.84% | 6.95% | 6.40% | -0.14% |
VGCIX Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares | -0.83% | 7.26% | 3.82% | 9.17% | -13.61% | -0.70% | 10.70% | 12.93% | 0.95% |
Доходность по периодам
С начала года, PAIIX показывает доходность -2.94%, что значительно ниже, чем у VGCIX с доходностью -0.83%.
PAIIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -2.94%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 2.78%
VGCIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 1.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAIIX и VGCIX
PAIIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VGCIX в 0.35%.
Доходность на риск
PAIIX vs. VGCIX — Ранг доходности на риск
PAIIX
VGCIX
Сравнение PAIIX c VGCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAIIX | VGCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.29 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.81 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.71 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | 6.85 | -3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAIIX | VGCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.29 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.25 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.75 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между PAIIX и VGCIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAIIX и VGCIX
Дивидендная доходность PAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности VGCIX в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAIIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 4.35% | 4.44% | 3.72% | 2.05% | 7.25% | 2.59% | 1.90% | 3.75% | 1.78% | 2.73% | 2.23% | 5.44% |
VGCIX Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares | 3.82% | 4.82% | 4.54% | 4.38% | 2.61% | 3.05% | 4.55% | 6.77% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAIIX и VGCIX
Максимальная просадка PAIIX за все время составила -13.59%, что меньше максимальной просадки VGCIX в -18.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAIIX и VGCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAIIX | VGCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.59% | -18.69% | +5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -2.95% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.91% | -18.69% | +8.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -2.54% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -4.52% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.74% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAIIX и VGCIX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что PAIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAIIX | VGCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 1.61% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 2.32% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94% | 3.59% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.25% | 5.11% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.92% | 4.92% | -2.00% |