Сравнение PAIIX с PYGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и Payden Global Low Duration Fund (PYGSX).
PAIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 окт. 1995 г.. PYGSX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 17 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PAIIX и PYGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAIIX и PYGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAIIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -2.53% | 8.23% | 4.02% | 6.63% | -6.00% | -0.84% | 6.95% | 6.40% | -0.80% | 3.97% |
PYGSX Payden Global Low Duration Fund | 0.26% | 5.72% | 5.19% | 5.61% | -3.38% | 0.17% | 3.14% | 4.77% | 0.58% | 1.90% |
Доходность по периодам
С начала года, PAIIX показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у PYGSX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции PAIIX превзошли акции PYGSX по среднегодовой доходности: 2.83% против 2.47% соответственно.
PAIIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 2.83%
PYGSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAIIX и PYGSX
PAIIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PYGSX в 0.53%.
Доходность на риск
PAIIX vs. PYGSX — Ранг доходности на риск
PAIIX
PYGSX
Сравнение PAIIX c PYGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и Payden Global Low Duration Fund (PYGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAIIX | PYGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 2.57 | -1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 3.97 | -2.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.60 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 3.55 | -2.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 17.04 | -13.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAIIX | PYGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 2.57 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 1.39 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 1.42 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 2.09 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между PAIIX и PYGSX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAIIX и PYGSX
Дивидендная доходность PAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности PYGSX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAIIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 4.33% | 4.44% | 3.72% | 2.05% | 7.25% | 2.59% | 1.90% | 3.75% | 1.78% | 2.73% | 2.23% | 5.44% |
PYGSX Payden Global Low Duration Fund | 4.61% | 4.63% | 4.64% | 3.84% | 2.14% | 1.68% | 1.78% | 2.74% | 2.51% | 1.68% | 1.19% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок PAIIX и PYGSX
Максимальная просадка PAIIX за все время составила -13.59%, что больше максимальной просадки PYGSX в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAIIX и PYGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAIIX | PYGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.59% | -7.29% | -6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -1.23% | -3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.91% | -5.38% | -4.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.44% | -7.29% | -3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -0.74% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -0.49% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.26% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAIIX и PYGSX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что PAIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAIIX | PYGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 0.68% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 1.05% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.95% | 1.66% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.26% | 1.87% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.92% | 1.74% | +1.18% |