PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PAIIX с PCN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PAIIX и PCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAIIX и PCN


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAIIX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged)
-2.94%8.23%4.02%6.63%-6.00%-0.84%6.95%6.40%-0.80%3.97%
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
-3.25%5.55%19.52%16.22%-22.88%6.93%-2.19%39.10%-5.94%26.20%

Доходность по периодам

С начала года, PAIIX показывает доходность -2.94%, что значительно выше, чем у PCN с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции PAIIX уступали акциям PCN по среднегодовой доходности: 2.78% против 8.38% соответственно.


PAIIX

1 день
0.42%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-2.94%
6 месяцев
-1.59%
1 год
2.48%
3 года*
4.59%
5 лет*
1.73%
10 лет*
2.78%

PCN

1 день
1.01%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-4.99%
1 год
-2.00%
3 года*
9.33%
5 лет*
2.58%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged)

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

Сравнение комиссий PAIIX и PCN

PAIIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PCN в 0.85%.


Доходность на риск

PAIIX vs. PCN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PAIIX
Ранг доходности на риск PAIIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAIIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAIIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAIIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAIIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAIIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина

PCN
Ранг доходности на риск PCN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCN: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAIIX c PCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PAIIXPCNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

-0.13

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

-0.06

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.99

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

-0.15

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.24

-0.48

+3.72

PAIIX vs. PCN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAIIX на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа PCN равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAIIX и PCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PAIIXPCNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

-0.13

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.16

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.38

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.39

+0.70

Корреляция

Корреляция между PAIIX и PCN составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PAIIX и PCN

Дивидендная доходность PAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности PCN в 11.23%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAIIX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged)
4.35%4.44%3.72%2.05%7.25%2.59%1.90%3.75%1.78%2.73%2.23%5.44%
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
11.23%10.58%10.06%10.88%12.66%7.89%7.83%7.37%9.60%7.85%11.98%10.22%

Просадки

Сравнение просадок PAIIX и PCN

Максимальная просадка PAIIX за все время составила -13.59%, что меньше максимальной просадки PCN в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAIIX и PCN.


Загрузка...

Показатели просадок


PAIIXPCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.59%

-61.12%

+47.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.25%

-13.78%

+9.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.91%

-33.39%

+23.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.44%

-50.27%

+39.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-5.77%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-7.22%

+5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

4.30%

-3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PAIIX и PCN

Текущая волатильность для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) составляет 2.23%, в то время как у PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что PAIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PAIIXPCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

5.89%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

8.70%

-5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

15.72%

-11.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.25%

16.56%

-13.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.92%

21.97%

-19.05%