Сравнение PAIIX с PCN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN).
PAIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 окт. 1995 г.. PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PAIIX и PCN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAIIX и PCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAIIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -2.94% | 8.23% | 4.02% | 6.63% | -6.00% | -0.84% | 6.95% | 6.40% | -0.80% | 3.97% |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | -3.25% | 5.55% | 19.52% | 16.22% | -22.88% | 6.93% | -2.19% | 39.10% | -5.94% | 26.20% |
Доходность по периодам
С начала года, PAIIX показывает доходность -2.94%, что значительно выше, чем у PCN с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции PAIIX уступали акциям PCN по среднегодовой доходности: 2.78% против 8.38% соответственно.
PAIIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -2.94%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 2.78%
PCN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- -4.99%
- 1 год
- -2.00%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAIIX и PCN
PAIIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PCN в 0.85%.
Доходность на риск
PAIIX vs. PCN — Ранг доходности на риск
PAIIX
PCN
Сравнение PAIIX c PCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAIIX | PCN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | -0.13 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | -0.06 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.99 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.15 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | -0.48 | +3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAIIX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | -0.13 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.16 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.38 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.39 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между PAIIX и PCN составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAIIX и PCN
Дивидендная доходность PAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности PCN в 11.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAIIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 4.35% | 4.44% | 3.72% | 2.05% | 7.25% | 2.59% | 1.90% | 3.75% | 1.78% | 2.73% | 2.23% | 5.44% |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | 11.23% | 10.58% | 10.06% | 10.88% | 12.66% | 7.89% | 7.83% | 7.37% | 9.60% | 7.85% | 11.98% | 10.22% |
Просадки
Сравнение просадок PAIIX и PCN
Максимальная просадка PAIIX за все время составила -13.59%, что меньше максимальной просадки PCN в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAIIX и PCN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAIIX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.59% | -61.12% | +47.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -13.78% | +9.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.91% | -33.39% | +23.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.44% | -50.27% | +39.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -5.77% | +1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -7.22% | +5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 4.30% | -3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAIIX и PCN
Текущая волатильность для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) составляет 2.23%, в то время как у PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что PAIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAIIX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 5.89% | -3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 8.70% | -5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94% | 15.72% | -11.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.25% | 16.56% | -13.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.92% | 21.97% | -19.05% |