Сравнение PAI с DFTEX
PAI (Western Asset Investment Grade Income Fund Inc.) and DFTEX (DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, PAI returned 2.97%/yr vs 2.21%/yr for DFTEX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAI и DFTEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAI показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у DFTEX с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции PAI превзошли акции DFTEX по среднегодовой доходности: 2.97% против 2.21% соответственно.
PAI
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- -1.82%
- С начала года
- -1.19%
- 1 год
- -0.10%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- -0.46%
- 10 лет*
- 2.97%
DFTEX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- -0.07%
- С начала года
- 0.54%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 5.54%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 2.21%
Сравнение доходности по годам PAI и DFTEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAI Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. | -1.19% | 5.34% | 9.17% | 9.09% | -22.50% | 1.89% | 6.71% | 23.16% | -12.35% | 15.76% |
DFTEX DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | 0.54% | 7.70% | 2.89% | 9.61% | -16.28% | -2.05% | 10.26% | 13.38% | -2.10% | 5.20% |
Correlation
The correlation between PAI and DFTEX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г. | 0.26 |
Over the past year, PAI and DFTEX have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAI vs. DFTEX — Ранг доходности на риск
PAI
DFTEX
Сравнение PAI c DFTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. (PAI) и DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAI | DFTEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.22 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.60 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 5.07 | -5.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAI и DFTEX
Максимальная просадка PAI за все время составила -39.03%, что больше максимальной просадки DFTEX в -22.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAI и DFTEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAI | DFTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.03% | -22.83% | -16.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.79% | -3.22% | -4.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.87% | -5.38% | -3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.71% | -22.83% | -10.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.71% | -22.83% | -10.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.29% | -1.27% | -10.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -4.43% | -2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 1.01% | +2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAI и DFTEX
Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. (PAI) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что PAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAI | DFTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 1.20% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.52% | 3.25% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.41% | 4.16% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.95% | 6.69% | +5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.41% | 5.88% | +9.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAI и DFTEX
Дивидендная доходность PAI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности DFTEX в 5.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTEX DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | 5.05% | 4.30% | 4.27% | 3.79% | 3.25% | 4.12% | 3.31% | 3.06% | 3.24% | 2.91% | 2.88% | 3.90% |
PAI Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. | 5.22% | 5.45% | 4.83% | 4.67% | 4.82% | 3.57% | 3.82% | 4.43% | 5.23% | 4.36% | 4.82% | 5.30% |
Часто задаваемые вопросы
PAI and DFTEX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAI has higher volatility (1.46%) compared to DFTEX (1.20%). In terms of maximum drawdown, PAI dropped -39.03% vs DFTEX's -22.83%.
DFTEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAI и DFTEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор