Сравнение PAI с GDO
PAI (Western Asset Investment Grade Income Fund Inc.) and GDO (Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc) are both Corporate Bonds funds from Franklin Templeton. Over the past 10 years, PAI returned 3.32%/yr vs 4.29%/yr for GDO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAI и GDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAI показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у GDO с доходностью -3.49%. За последние 10 лет акции PAI уступали акциям GDO по среднегодовой доходности: 3.32% против 4.29% соответственно.
PAI
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 3.32%
GDO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- -3.49%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- 8.07%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 4.29%
Сравнение доходности по годам PAI и GDO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAI Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. | -1.33% | 5.34% | 9.17% | 9.09% | -22.50% | 1.89% | 6.71% | 23.16% | -12.35% | 15.76% |
GDO Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc | -3.49% | 18.25% | -0.79% | 10.39% | -20.30% | 3.38% | 6.82% | 30.72% | -10.12% | 13.48% |
Correlation
The correlation between PAI and GDO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2009 г. | 0.24 |
The correlation between PAI and GDO shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.40 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAI vs. GDO — Ранг доходности на риск
PAI
GDO
Сравнение PAI c GDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. (PAI) и Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc (GDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAI | GDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.16 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 0.86 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 2.61 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAI | GDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.87 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.32 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.40 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок PAI и GDO
Максимальная просадка PAI за все время составила -39.03%, что больше максимальной просадки GDO в -34.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAI и GDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAI | GDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.03% | -34.61% | -4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.79% | -8.28% | +0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.87% | -13.18% | +4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.71% | -34.61% | +0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.71% | -34.61% | +0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.42% | -4.08% | -7.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -6.67% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 2.73% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAI и GDO
Текущая волатильность для Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. (PAI) составляет 1.67%, в то время как у Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc (GDO) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что PAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAI | GDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 2.54% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.62% | 6.37% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.06% | 8.19% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.99% | 12.30% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.42% | 13.29% | +2.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAI и GDO
Дивидендная доходность PAI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что меньше доходности GDO в 13.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDO Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc | 13.57% | 12.40% | 12.04% | 9.52% | 9.49% | 6.93% | 6.70% | 6.65% | 8.41% | 7.57% | 7.96% | 8.62% |
PAI Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. | 5.20% | 5.45% | 4.83% | 4.67% | 4.82% | 3.57% | 3.82% | 4.43% | 5.23% | 4.36% | 4.82% | 5.30% |
Часто задаваемые вопросы
PAI and GDO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDO has higher volatility (2.54%) compared to PAI (1.67%). In terms of maximum drawdown, PAI dropped -39.03% vs GDO's -34.61%.
GDO currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAI и GDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор