- CUSIP
- 930510509
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 22 мар. 1973 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Corporate Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PAI
Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. (PAI) снизился на 1.3% с начала года. Текущая цена акции PAI — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PAI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,003.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. (PAI) показал доход в -1.33% с начала года и 2.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PAI составила 3.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Western Asset Investment Grade Income Fund Inc.
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 3.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PAI по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 дек. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +18.2%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -16.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении PAI закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 19 сент. 2008 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший день был 17 сент. 2008 г. с доходностью -14.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.32% | 0.45% | -3.97% | 1.72% | -0.55% | -0.21% | -1.33% | ||||||
| 2025 | 1.46% | 1.92% | 0.57% | -3.23% | 0.59% | 5.12% | -0.59% | -1.77% | 2.41% | -1.54% | -0.37% | 0.93% | 5.34% |
| 2024 | 1.49% | -2.23% | 3.29% | -1.98% | 0.91% | 1.44% | 3.34% | 1.87% | 2.39% | -1.58% | -0.18% | 0.26% | 9.17% |
| 2023 | 7.48% | -2.78% | -0.18% | 1.23% | -2.77% | 0.14% | 1.69% | -0.87% | -2.87% | -4.47% | 8.58% | 4.48% | 9.09% |
| 2022 | -8.49% | -2.89% | -0.89% | -6.86% | 0.14% | -3.98% | 4.78% | -3.20% | -7.54% | 0.47% | 8.43% | -3.84% | -22.50% |
| 2021 | -1.47% | -3.68% | 1.45% | -0.22% | 1.57% | 2.73% | 0.56% | 1.38% | -0.92% | -0.53% | 7.00% | -5.45% | 1.89% |
Метрики бенчмарка
Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. has an annualized alpha of 6.06%, beta of 0.16, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 1987.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (36.27%) than losses (27.69%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.16 may look defensive, but with R2 of 0.03 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.03 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.06%
- Бета
- 0.16
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 36.27%
- Участие в снижении
- 27.69%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PAI имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. (PAI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PAI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.41 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 2.93 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 13.52 | -12.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.63 | $0.68 | $0.60 | $0.56 | $0.56 | $0.56 | $0.61 | $0.69 | $0.69 | $0.69 | $0.69 | $0.69 |
Дивидендный доход | 5.20% | 5.45% | 4.83% | 4.67% | 4.82% | 3.57% | 3.82% | 4.43% | 5.23% | 4.36% | 4.82% | 5.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset Investment Grade Income Fund Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.21 | ||||||
| 2025 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.11 | $0.68 |
| 2024 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.60 |
| 2023 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.56 |
| 2022 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.56 |
| 2021 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.56 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. показал максимальную просадку в 39.03%, зарегистрированную 24 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.
Текущая просадка Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. составляет 11.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -39.03%нояб. 2008 г. | 1y 5mo | 9mo 21d | 2y 3moиюнь 2007 г. - сент. 2009 г. |
Медвежий рынок2022 | -33.71%окт. 2022 г. | 10mo 21d | — | 4y 6moдек. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -30.98%март 2020 г. | 4mo 6d | 3mo 24d | 8moнояб. 2019 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок 2000 года2000 | -23.81%янв. 2000 г. | 1y 1mo | 1y 29d | 2y 2moдек. 1998 г. - янв. 2001 г. |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -22.03%авг. 2013 г. | 8mo 27d | 2y 8mo | 3y 4moнояб. 2012 г. - апр. 2016 г. |
Показатели просадок
| PAI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.03% | -56.78% | +17.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.79% | -9.10% | +1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.87% | -18.90% | +10.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.71% | -25.43% | -8.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.71% | -33.92% | +0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.42% | -0.74% | -10.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -10.72% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 1.97% | +1.39% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PAI
Добавьте Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PAI