Сравнение PAI с VBF
PAI (Western Asset Investment Grade Income Fund Inc.) and VBF (Invesco Bond Fund) are both Corporate Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, PAI returned 3.22%/yr vs 3.06%/yr for VBF. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAI и VBF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAI показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у VBF с доходностью 0.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PAI имеют среднегодовую доходность 3.22%, а акции VBF немного отстают с 3.06%.
PAI
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- -1.00%
- 1 год
- 2.16%
- 3 года*
- 6.62%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 3.22%
VBF
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 2.31%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- -1.05%
- 10 лет*
- 3.06%
Сравнение доходности по годам PAI и VBF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAI Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. | -0.86% | 5.34% | 9.17% | 9.09% | -22.50% | 1.89% | 6.71% | 23.16% | -12.35% | 15.76% |
VBF Invesco Bond Fund | 0.09% | 5.46% | 6.97% | 2.27% | -17.77% | -5.37% | 12.80% | 30.91% | -11.16% | 13.35% |
Correlation
The correlation between PAI and VBF is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 1994 г. | 0.22 |
The correlation between PAI and VBF shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAI vs. VBF — Ранг доходности на риск
PAI
VBF
Сравнение PAI c VBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. (PAI) и Invesco Bond Fund (VBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAI | VBF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.07 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 0.58 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | 1.52 | -0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAI и VBF
Максимальная просадка PAI за все время составила -39.03%, что больше максимальной просадки VBF в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAI и VBF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAI | VBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.03% | -32.23% | -6.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.79% | -4.03% | -3.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.87% | -11.52% | +2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.71% | -32.23% | -1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.71% | -32.23% | -1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.00% | -10.82% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -7.25% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 1.53% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAI и VBF
Текущая волатильность для Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. (PAI) составляет 1.10%, в то время как у Invesco Bond Fund (VBF) волатильность равна 1.71%. Это указывает на то, что PAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAI | VBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 1.71% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.50% | 4.52% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.98% | 6.02% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.99% | 12.34% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.42% | 12.74% | +2.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAI и VBF
Дивидендная доходность PAI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что меньше доходности VBF в 5.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAI Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. | 5.20% | 5.45% | 4.83% | 4.67% | 4.82% | 3.57% | 3.82% | 4.43% | 5.23% | 4.36% | 4.82% | 5.30% |
VBF Invesco Bond Fund | 5.49% | 5.46% | 5.51% | 5.31% | 4.60% | 3.36% | 6.89% | 5.04% | 5.40% | 5.07% | 4.56% | 5.40% |
Часто задаваемые вопросы
PAI and VBF have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VBF has higher volatility (1.71%) compared to PAI (1.10%). In terms of maximum drawdown, PAI dropped -39.03% vs VBF's -32.23%.
VBF currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAI и VBF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор