PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAI с JMABX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAI с JMABX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PAI (Western Asset Investment Grade Income Fund Inc.) and JMABX (John Hancock Managed Account Shares Investment-Grade Corporate Bond Portfolio) are both Corporate Bonds funds. Over the past 5 years, PAI returned 0.07%/yr vs 1.21%/yr for JMABX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PAI и JMABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. (PAI) и John Hancock Managed Account Shares Investment-Grade Corporate Bond Portfolio (JMABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAI показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у JMABX с доходностью 0.61%.

PAI

1 день
0.12%
1 месяц
0.19%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
0.03%
1 год
2.97%
3 года*
6.57%
5 лет*
0.07%
10 лет*
3.25%

JMABX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.96%
1 год
6.22%
3 года*
6.26%
5 лет*
1.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAI и JMABX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PAI
Western Asset Investment Grade Income Fund Inc.		-1.21%5.34%9.17%9.09%-22.50%1.89%6.71%5.49%
JMABX
John Hancock Managed Account Shares Investment-Grade Corporate Bond Portfolio		0.61%8.88%4.42%8.05%-15.50%0.33%7.74%2.72%

Correlation

The correlation between PAI and JMABX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2019 г.

0.39

The correlation between PAI and JMABX shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Investment Grade Income Fund Inc.

John Hancock Managed Account Shares Investment-Grade Corporate Bond Portfolio

Часто сравнивают с PAI:
PAI с GDOPAI с NBBPAI с EMOPAI с FKDNXPAI с FKRCXPAI с FRDPXPAI с LMLCX
Часто сравнивают с JMABX:
JMABX с LKFIXJMABX с IDMIXJMABX с VSCSXJMABX с PBBBXJMABX с MIFIXJMABX с VSTBXJMABX с BDJ

Доходность на риск

PAI vs. JMABX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAI
Ранг доходности на риск PAI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAI: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAI: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAI: 55
Ранг коэф-та Мартина
JMABX
Ранг доходности на риск JMABX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMABX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMABX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMABX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMABX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMABX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAI c JMABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. (PAI) и John Hancock Managed Account Shares Investment-Grade Corporate Bond Portfolio (JMABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAIJMABXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
1.90

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
3.02

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.36

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

2.38

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.88

8.54

-7.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAI vs. JMABX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAI на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа JMABX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAI и JMABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAIJMABXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.90

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.22

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.37

+0.05

Просадки

Сравнение просадок PAI и JMABX

Максимальная просадка PAI за все время составила -39.03%, что больше максимальной просадки JMABX в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAI и JMABX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAIJMABXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.03%

-21.48%

-17.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.79%

-2.89%

-4.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.87%

-5.71%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.71%

-21.48%

-12.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.31%

-0.86%

-10.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-6.18%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

0.80%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PAI и JMABX

Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. (PAI) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с John Hancock Managed Account Shares Investment-Grade Corporate Bond Portfolio (JMABX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что PAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAIJMABXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

1.21%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.61%

2.57%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.06%

3.60%

+4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.98%

5.54%

+6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

5.88%

+9.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAI и JMABX

Дивидендная доходность PAI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что меньше доходности JMABX в 5.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMABX
John Hancock Managed Account Shares Investment-Grade Corporate Bond Portfolio		5.63%5.59%5.26%3.59%3.28%3.99%2.74%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAI
Western Asset Investment Grade Income Fund Inc.		5.20%5.45%4.83%4.67%4.82%3.57%3.82%4.43%5.23%4.36%4.82%5.30%

Часто задаваемые вопросы

PAI and JMABX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAI has higher volatility (1.68%) compared to JMABX (1.21%). In terms of maximum drawdown, PAI dropped -39.03% vs JMABX's -21.48%.

JMABX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAI и JMABX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор