PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAGRX с VITPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAGRX с VITPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX).

PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. VITPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PAGRX и VITPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAGRX и VITPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.08%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		-3.28%17.17%25.43%26.01%-19.48%25.76%20.95%30.87%-5.59%20.51%

Доходность по периодам

С начала года, PAGRX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у VITPX с доходностью -3.28%. За последние 10 лет акции PAGRX превзошли акции VITPX по среднегодовой доходности: 19.14% против 13.75% соответственно.

PAGRX

1 день
0.21%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
3.76%
1 год
42.37%
3 года*
35.75%
5 лет*
17.57%
10 лет*
19.14%

VITPX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-1.37%
1 год
17.65%
3 года*
18.68%
5 лет*
10.97%
10 лет*
13.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK
Часто сравнивают с VITPX:
VITPX с VSMPXVITPX с VITNXVITPX с VPMAXVITPX с VINIXVITPX с VOOVITPX с SPYVITPX с VFTNX

Сравнение комиссий PAGRX и VITPX

PAGRX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии VITPX в 0.02%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

PAGRX vs. VITPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VITPX
Ранг доходности на риск VITPX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITPX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITPX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITPX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAGRX c VITPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAGRXVITPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.00

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

1.53

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

1.54

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.34

7.31

+9.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAGRX vs. VITPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAGRX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа VITPX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAGRX и VITPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAGRXVITPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.00

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.63

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.75

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.48

+0.05

Корреляция

Корреляция между PAGRX и VITPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAGRX и VITPX

Дивидендная доходность PAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности VITPX в 2.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		2.59%2.64%4.14%2.41%6.48%5.38%11.57%2.91%3.93%1.90%2.80%2.30%

Просадки

Сравнение просадок PAGRX и VITPX

Максимальная просадка PAGRX за все время составила -55.87%, примерно равная максимальной просадке VITPX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGRX и VITPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAGRXVITPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.87%

-55.28%

-0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-8.92%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.52%

-25.31%

-11.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.01%

-34.99%

-3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

-5.54%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-8.07%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.61%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PAGRX и VITPX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что PAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAGRXVITPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

5.51%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

9.81%

+4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.69%

18.62%

+7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.52%

17.36%

+7.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.49%

18.39%

+6.10%