Сравнение PAGRX с TANDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Castle Tandem Fund (TANDX).
PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PAGRX и TANDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAGRX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 20.01% |
TANDX Castle Tandem Fund | -8.57% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Доходность по периодам
С начала года, PAGRX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -8.57%.
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
TANDX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -9.68%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAGRX и TANDX
PAGRX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Доходность на риск
PAGRX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
PAGRX
TANDX
Сравнение PAGRX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAGRX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | -0.82 | +2.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.49 | -1.08 | +3.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.86 | +0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | -0.69 | +3.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.28 | -2.00 | +18.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAGRX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | -0.82 | +2.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.00 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.01 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между PAGRX и TANDX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAGRX и TANDX
Дивидендная доходность PAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности TANDX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.75% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAGRX и TANDX
Максимальная просадка PAGRX за все время составила -55.87%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGRX и TANDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAGRX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.87% | -95.17% | +39.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -13.14% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.52% | -95.17% | +58.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -95.10% | +89.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.09% | -18.93% | +8.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 4.50% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAGRX и TANDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что PAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAGRX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 3.19% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 7.33% | +6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.69% | 12.04% | +13.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.53% | 1,010.25% | -985.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.49% | 852.44% | -827.95% |