Сравнение PAGRX с SVPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).
PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PAGRX и SVPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAGRX и SVPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 10.62% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 0.97% | 4.19% | 3.82% | 5.30% | -4.37% | 0.78% |
Доходность по периодам
С начала года, PAGRX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
SVPFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAGRX и SVPFX
PAGRX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.
Доходность на риск
PAGRX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск
PAGRX
SVPFX
Сравнение PAGRX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAGRX | SVPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 0.48 | +1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.49 | 0.66 | +1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.20 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 0.61 | +2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.28 | 3.32 | +12.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAGRX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 0.48 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.38 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между PAGRX и SVPFX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAGRX и SVPFX
Дивидендная доходность PAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности SVPFX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.48% | 1.83% | 4.37% | 4.29% | 0.76% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAGRX и SVPFX
Максимальная просадка PAGRX за все время составила -55.87%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGRX и SVPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAGRX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.87% | -6.37% | -49.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -5.22% | -8.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -0.35% | -5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.09% | -1.99% | -8.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 0.98% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAGRX и SVPFX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что PAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAGRX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 0.85% | +5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 1.37% | +12.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.69% | 8.01% | +17.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.53% | 5.59% | +18.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.49% | 5.59% | +18.90% |