PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAGRX с RCKSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAGRX с RCKSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX).

PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. RCKSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 31 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PAGRX и RCKSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAGRX и RCKSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		7.71%12.99%15.12%15.57%-18.09%9.96%13.75%19.05%-2.14%22.69%

Доходность по периодам

С начала года, PAGRX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у RCKSX с доходностью 7.71%. За последние 10 лет акции PAGRX превзошли акции RCKSX по среднегодовой доходности: 19.12% против 10.38% соответственно.

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%

RCKSX

1 день
1.56%
1 месяц
-1.74%
С начала года
7.71%
6 месяцев
8.21%
1 год
22.14%
3 года*
17.13%
5 лет*
5.93%
10 лет*
10.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Rock Oak Core Growth Fund

Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK
Часто сравнивают с RCKSX:
RCKSX с SWPPXRCKSX с LMISXRCKSX с LOGSXRCKSX с RIVSXRCKSX с BOGSXRCKSX с PRBLXRCKSX с FSKAX

Сравнение комиссий PAGRX и RCKSX

PAGRX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии RCKSX в 1.25%.

RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Доходность на риск

PAGRX vs. RCKSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
RCKSX
Ранг доходности на риск RCKSX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCKSX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCKSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCKSX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCKSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCKSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAGRX c RCKSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAGRXRCKSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.40

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

2.06

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

2.09

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.28

10.93

+5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAGRX vs. RCKSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAGRX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RCKSX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAGRX и RCKSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAGRXRCKSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.40

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.38

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.59

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.37

+0.16

Корреляция

Корреляция между PAGRX и RCKSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAGRX и RCKSX

Дивидендная доходность PAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности RCKSX в 5.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		5.81%6.26%0.47%0.71%1.00%4.31%16.56%3.18%0.59%5.91%0.70%3.21%

Просадки

Сравнение просадок PAGRX и RCKSX

Максимальная просадка PAGRX за все время составила -55.87%, примерно равная максимальной просадке RCKSX в -57.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGRX и RCKSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAGRXRCKSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.87%

-57.88%

+2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-11.29%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.52%

-23.50%

-13.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.01%

-33.10%

-4.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-1.74%

-4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-9.58%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.16%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PAGRX и RCKSX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что PAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAGRXRCKSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

3.72%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

8.88%

+5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.69%

16.40%

+9.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

15.78%

+8.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.49%

17.59%

+6.90%