PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAGRX с PRTBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAGRX с PRTBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio (PRTBX).

PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. PRTBX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 21 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности PAGRX и PRTBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio (PRTBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAGRX и PRTBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%
PRTBX
Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio		0.40%4.19%4.12%3.79%-2.28%-0.74%0.10%1.76%1.16%0.12%

Доходность по периодам

С начала года, PAGRX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у PRTBX с доходностью 0.40%. За последние 10 лет акции PAGRX превзошли акции PRTBX по среднегодовой доходности: 19.12% против 1.22% соответственно.

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%

PRTBX

1 день
0.05%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.40%
6 месяцев
1.23%
1 год
3.25%
3 года*
3.71%
5 лет*
1.89%
10 лет*
1.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio

Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK
Часто сравнивают с PRTBX:
PRTBX с NVDAPRTBX с SGOVPRTBX с VFINXPRTBX с CBUDXPRTBX с CUTAXPRTBX с PSDSXPRTBX с BUBIX

Сравнение комиссий PAGRX и PRTBX

PAGRX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии PRTBX в 0.65%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
PRTBX
Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio

Доходность на риск

PAGRX vs. PRTBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PRTBX
Ранг доходности на риск PRTBX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRTBX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRTBX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRTBX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRTBX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRTBX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAGRX c PRTBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio (PRTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAGRXPRTBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

3.76

-2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

6.37

-3.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.96

-0.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

7.63

-4.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.28

30.05

-13.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAGRX vs. PRTBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAGRX на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа PRTBX равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAGRX и PRTBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAGRXPRTBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

3.76

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

1.57

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

1.42

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

3.89

-3.37

Корреляция

Корреляция между PAGRX и PRTBX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAGRX и PRTBX

Дивидендная доходность PAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности PRTBX в 3.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%
PRTBX
Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio		3.37%3.39%2.69%1.79%0.00%0.00%0.21%1.65%0.83%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAGRX и PRTBX

Максимальная просадка PAGRX за все время составила -55.87%, что больше максимальной просадки PRTBX в -5.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGRX и PRTBX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAGRXPRTBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.87%

-5.13%

-50.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-0.44%

-13.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.52%

-3.81%

-32.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.01%

-4.36%

-33.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-0.11%

-5.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-0.96%

-9.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

0.11%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PAGRX и PRTBX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio (PRTBX) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что PAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAGRXPRTBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

0.27%

+6.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

0.41%

+13.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.69%

0.88%

+24.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

1.21%

+23.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.49%

0.86%

+23.63%