Сравнение PAGRX с PAGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PAGRX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAGRX и PAGDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio	-0.28%	36.92%	44.52%	38.73%	-26.06%	24.84%	37.65%	40.34%	-12.41%	19.62%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	-0.34%	36.58%	44.15%	38.39%	-26.25%	24.53%	37.32%	40.01%	-12.62%	19.29%

Доходность по периодам

С начала года, PAGRX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у PAGDX с доходностью -0.34%.

PAGRX

1 день: 3.71%

1 месяц: -5.53%

С начала года: -0.28%

6 месяцев: 4.30%

1 год: 43.96%

3 года*: 35.66%

5 лет*: 17.52%

10 лет*: 19.12%

PAGDX

1 день: 3.72%

1 месяц: -5.55%

С начала года: -0.34%

6 месяцев: 4.17%

1 год: 43.60%

3 года*: 35.31%

5 лет*: 17.23%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Название символа

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с PAGRX:

PAGRX с VFINX PAGRX с SCHG PAGRX с EKBAX PAGRX с VUG PAGRX с SPY PAGRX с VOO PAGRX с MGK

Часто сравнивают с PAGDX:

PAGDX с LMISX PAGDX с AFIFX PAGDX с PRPFX PAGDX с AVEDX PAGDX с JENSX PAGDX с AWSHX PAGDX с FNILX

Сравнение комиссий PAGRX и PAGDX

PAGRX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

PAGDX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

PAGRX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Доходность на риск

PAGRX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PAGRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PAGDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAGRX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PAGRX	PAGDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.74	1.73	+0.01
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.49	2.47	+0.02
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.37	1.37	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.21	3.19	+0.03
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	16.28	16.11	+0.16
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAGRX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAGRX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAGDX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAGRX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PAGRX	PAGDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.74	1.73	+0.01
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.72	0.71	+0.01
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.78	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.53	0.76	-0.23

Корреляция

Корреляция между PAGRX и PAGDX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAGRX и PAGDX

Дивидендная доходность PAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что сопоставимо с доходностью PAGDX в 0.03%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio	0.03%	0.03%	5.62%	2.72%	7.79%	6.82%	15.08%	17.51%	12.33%	8.70%	16.94%	6.31%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	0.03%	0.03%	5.48%	2.59%	7.53%	6.80%	14.94%	16.97%	12.25%	8.50%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAGRX и PAGDX

Максимальная просадка PAGRX за все время составила -55.87%, что больше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGRX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PAGRX	PAGDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-55.87%	-38.03%	-17.84%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.80%	-13.80%	0.00%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-36.52%	-36.66%	+0.14%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.01%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.77%	-5.78%	+0.01%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.09%	-7.46%	-2.63%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.73%	2.73%	0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PAGRX и PAGDX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) имеют волатильность 6.77% и 6.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PAGRX	PAGDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.77%	6.78%	-0.01%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.91%	13.91%	0.00%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	25.69%	25.70%	-0.01%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	24.53%	24.53%	0.00%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	24.49%	25.10%	-0.61%

Сравнение PAGRX с PAGDX

Доходность

Сравнение доходности PAGRX и PAGDX

Сравнение доходности по годам PAGRX и PAGDX

Доходность по периодам

PAGRX

PAGDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PAGRX и PAGDX

Доходность на риск

PAGRX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

PAGRX

PAGDX

Сравнение PAGRX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PAGRX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAGRX и PAGDX

Просадки

Сравнение просадок PAGRX и PAGDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PAGRX и PAGDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)