PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAGRX с PAGDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAGRX с PAGDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PAGRX (Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio) and PAGDX (Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A) are both Large Cap Blend Equities funds from Permanent Portfolio. Over the past 5 years, PAGRX returned 19.57%/yr vs 19.27%/yr for PAGDX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. PAGRX charges 1.21%/yr vs 1.46%/yr for PAGDX.

Доходность

Сравнение доходности PAGRX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PAGRX показывает доходность 15.32%, а PAGDX немного ниже – 15.21%.

PAGRX

1 день
-0.75%
1 месяц
8.09%
С начала года
15.32%
6 месяцев
17.99%
1 год
42.01%
3 года*
40.55%
5 лет*
19.57%
10 лет*
20.66%

PAGDX

1 день
-0.76%
1 месяц
8.07%
С начала года
15.21%
6 месяцев
17.84%
1 год
41.67%
3 года*
40.20%
5 лет*
19.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAGRX и PAGDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		15.32%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%19.62%
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		15.21%36.58%44.15%38.39%-26.25%24.53%37.32%40.01%-12.62%19.29%

Correlation

The correlation between PAGRX and PAGDX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

1.00

The correlation between PAGRX and PAGDX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с VOOPAGRX с MGKPAGRX с SPY
Часто сравнивают с PAGDX:
PAGDX с LMISXPAGDX с AFIFXPAGDX с PRPFXPAGDX с AVEDXPAGDX с PRPDXPAGDX с JENSXPAGDX с VFIAX

Доходность на риск

PAGRX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PAGDX
Ранг доходности на риск PAGDX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGDX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGDX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGDX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGDX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGDX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAGRX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAGRXPAGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.45

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.27

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

4.58

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.75

19.52

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAGRX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAGRX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAGDX равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAGRX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAGRXPAGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.45

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.79

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.82

-0.28

Просадки

Сравнение просадок PAGRX и PAGDX

Максимальная просадка PAGRX за все время составила -55.87%, что больше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGRX и PAGDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAGRXPAGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.87%

-38.03%

-17.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-9.16%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.34%

-26.37%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.52%

-36.66%

+0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.86%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-7.36%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.15%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PAGRX и PAGDX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) имеют волатильность 4.75% и 4.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAGRXPAGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

4.75%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

12.95%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

17.18%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.45%

24.45%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.51%

24.96%

-0.45%

Сравнение комиссий PAGRX и PAGDX

PAGRX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAGRX и PAGDX

Дивидендная доходность PAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что сопоставимо с доходностью PAGDX в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		0.03%0.03%5.48%2.59%7.53%6.80%14.94%16.97%12.25%8.50%0.00%0.00%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, PAGRX and PAGDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PAGDX has higher volatility (4.75%) compared to PAGRX (4.75%). In terms of maximum drawdown, PAGRX dropped -55.87% vs PAGDX's -38.03%.

PAGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAGRX и PAGDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор