Сравнение PAGRX с FLCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).
PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PAGRX и FLCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAGRX и FLCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | -4.33% | 17.84% | 25.08% | 26.25% | -18.06% | 28.61% | 18.24% | 31.59% | -4.38% | 21.74% |
Доходность по периодам
С начала года, PAGRX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у FLCPX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции PAGRX превзошли акции FLCPX по среднегодовой доходности: 19.12% против 14.08% соответственно.
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
FLCPX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAGRX и FLCPX
PAGRX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.
Доходность на риск
PAGRX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск
PAGRX
FLCPX
Сравнение PAGRX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAGRX | FLCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 0.98 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.49 | 1.50 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.23 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 1.33 | +1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.28 | 6.39 | +9.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAGRX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 0.98 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.70 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.78 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.84 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между PAGRX и FLCPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAGRX и FLCPX
Дивидендная доходность PAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности FLCPX в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.59% | 0.56% | 6.11% | 7.05% | 11.23% | 10.38% | 3.93% | 1.74% | 2.18% | 1.57% | 0.76% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAGRX и FLCPX
Максимальная просадка PAGRX за все время составила -55.87%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGRX и FLCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAGRX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.87% | -33.87% | -22.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -12.14% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.52% | -24.40% | -12.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.01% | -33.87% | -4.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -6.23% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.09% | -4.24% | -5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.53% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAGRX и FLCPX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAGRX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 5.34% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 9.53% | +4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.69% | 18.33% | +7.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.53% | 17.08% | +7.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.49% | 18.15% | +6.34% |