PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PAGRX с FLCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PAGRX и FLCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAGRX и FLCPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund
-4.33%17.84%25.08%26.25%-18.06%28.61%18.24%31.59%-4.38%21.74%

Доходность по периодам

С начала года, PAGRX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у FLCPX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции PAGRX превзошли акции FLCPX по среднегодовой доходности: 19.12% против 14.08% соответственно.


PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%

FLCPX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.32%
3 года*
18.33%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Сравнение комиссий PAGRX и FLCPX

PAGRX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.


Доходность на риск

PAGRX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина

FLCPX
Ранг доходности на риск FLCPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAGRX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PAGRXFLCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

0.98

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

1.50

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

1.33

+1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.28

6.39

+9.89

PAGRX vs. FLCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAGRX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа FLCPX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAGRX и FLCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PAGRXFLCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.98

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.70

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.78

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.84

-0.31

Корреляция

Корреляция между PAGRX и FLCPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PAGRX и FLCPX

Дивидендная доходность PAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности FLCPX в 0.59%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund
0.59%0.56%6.11%7.05%11.23%10.38%3.93%1.74%2.18%1.57%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAGRX и FLCPX

Максимальная просадка PAGRX за все время составила -55.87%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGRX и FLCPX.


Загрузка...

Показатели просадок


PAGRXFLCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.87%

-33.87%

-22.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-12.14%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.52%

-24.40%

-12.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.01%

-33.87%

-4.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-6.23%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-4.24%

-5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.53%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PAGRX и FLCPX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PAGRXFLCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

5.34%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

9.53%

+4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.69%

18.33%

+7.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

17.08%

+7.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.49%

18.15%

+6.34%